Все крупные банки США признаны устойчивыми к серьезной рецессии

Крупнейшие банки США доказали свою устойчивость к серьезной рецессии, пройдя ежегодные стресс-тесты Федеральной резервной системы. Все 31 крупных банка, включая JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Bank of America, соответствовали регуляторным стандартам, несмотря на гипотетический сценарий, в котором безработица выросла до 10%.

Банки столкнулись с потенциальными убытками, приближающимися к $685 миллиардам, что является самым большим ударом по их капиталу за шесть лет. В этом сценарии стресс-теста цены на коммерческую недвижимость упали на 40%, уровень вакантных офисов резко вырос, а цены на жилье снизились на 36%.

Результаты успокоили регуляторов, показав, что эти банки могут выдержать такие экономические потрясения. Майкл Барр, вице-председатель ФРС по надзору, заявил:

«Стресс-тесты этого года показывают, что крупные банки имеют достаточный капитал, чтобы выдержать крайне стрессовый сценарий и выполнить свои минимальные требования к капиталу».

Требования к капиталу и обновления для инвесторов

Стресс-тесты измеряют минимальный капитал, который банки должны удерживать относительно своих активов, чтобы поглотить убытки. Этот капитал важен для поддержания финансовой стабильности во время экономических спадов.

Банки могут использовать эти результаты, чтобы информировать инвесторов о потенциальных выплатах акционерам. Начиная с пятницы днем, они смогут предоставлять обновления о своих новых требованиях к капиталу.

JPMorgan, однако, выразил обеспокоенность по поводу расчетов ФРС. Банк заявил, что его собственные оценки показали меньшую нереализованную прибыль по портфелю ценных бумаг, чем прогнозировала ФРС.

Это не первый случай, когда банки оспаривали выводы ФРС. В 2023 году как Bank of America, так и Citigroup не согласились с некоторыми первоначальными результатами стресс-тестов.

Годовые стресс-тесты начались после финансового кризиса 2008 года. Это был важный шаг в восстановлении доверия к банковскому сектору. С годами крупнейшие банки, как правило, успешно проходили эти тесты с большим запасом, что вызывало вопросы об их полезности и цели.

По теме: Увидим ли мы еще больше банкротств банков в США?

Критики утверждают, что стабильное прохождение этих тестов может указывать на необходимость более строгих требований. По результатам стресс-тестов 2024 года прогнозируется снижение совокупного коэффициента капитала первого уровня банков, их основной подушки безопасности от потерь, на 2,8 процентных пункта.

Это самое большое снижение с 2018 года. ФРС объяснила большие потери более высокими ожидаемыми потерями по кредитным картам, которые выросли почти на 20% по сравнению с предыдущим годом.

Джай Хамид