Все крупнейшие банки США признаны устойчивыми к серьезной рецессии

Федеральной резервной системы -тесты. Все 31 крупнейших банка, включая JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Bank of America, соответствовали нормативным стандартам, несмотря на гипотетический сценарий, при котором уровень безработицы вырос бы до 10%.

Банки столкнулись с потенциальными убытками в размере около 685 миллиардов долларов, что стало самым большим ударом по их капиталу за последние шесть лет. В этом сценарии стресс-теста цены на коммерческую недвижимость упали на 40%, уровень вакантных офисных помещений резко вырос, а цены на жилье снизились на 36%.

Результаты убедили регулирующие органы в том, что эти банки способны выдержать подобную экономическую нестабильность. Майкл Барр, заместитель председателя Федеральной резервной системы по надзору, заявил:

«Стресс-тест этого года показывает, что крупные банки обладают достаточным капиталом, чтобы выдержать крайне стрессовую ситуацию и соответствовать минимальным требованиям к достаточности капитала».

Требования к капиталу и информация для инвесторов

Стресс-тесты измеряют минимальный капитал, который банки должны держать по отношению к своим активам для покрытия убытков. Этот капитал важен для поддержания финансовой стабильности во время экономических спадов.

Банки могут использовать эти результаты для информирования инвесторов о потенциальных выплатах акционерам. Начиная с пятницы после обеда, они могут предоставлять обновленную информацию о своих новых требованиях к капиталу.

Однако JPMorgan выразил обеспокоенность по поводу расчетов ФРС. Банк заявил, что его собственные оценки показали меньшую нереализованную прибыль по его портфелю ценных бумаг, чем прогнозировала ФРС.

Это не первый случай, когда банки оспаривают выводы ФРС. В 2023 году Bank of America и Citigroup не согласились с некоторыми первоначальными результатами стресс-тестов.

Ежегодное стресс-тестирование началось после финансового кризиса 2008 года. Это был важный шаг в восстановлении доверия к банковскому сектору. На протяжении многих лет крупнейшие банки, как правило, с большим отрывом проходили эти тесты, что вызывало вопросы о целесообразности и назначении этих тестов.

См. также: Увидим ли мы еще банкротства американских банков?

Критики утверждают, что стабильное прохождение этих тестов может указывать на необходимость ужесточения требований. Стресс-тесты 2024 года прогнозируют снижение совокупного коэффициента достаточности капитала первого уровня (основного резерва банков на случай убытков) на 2,8 процентных пункта.

Это самое большое падение с 2018 года. Федеральная резервная система объяснила увеличение потерь более высокими ожидаемыми убытками по кредитам на кредитных картах, которые выросли почти на 20% по сравнению с предыдущим годом.

Джай Хамид