Трейдер вложил 21 миллион долларов в опцион колл на индекс S&P 500, рассчитывая на 30-процентный рост до 9000 пунктов

За несколько мгновений до того, как Cryptopolitan сообщила о решении Федеральной резервной системы снизить процентные ставки на 25 базисных пунктов, кто-то неожиданно потратил почти 21 миллион долларов на одну сделку, рассчитывая на то, что индекс S&P 500 достигнет отметки в 9000 пунктов к концу следующего года.

Трейдер заплатил 20,9 миллиона долларов в качестве премии за эту позицию, которая нацелена на рост более чем на 30%, несмотря на то, что индекс S&P 500 в настоящее время колеблется около 6900.

Об этой сделке сообщил Кристофер Джейкобсон, соруководитель отдела стратегии по производным инструментам в Susquehanna International Group, в записке для клиентов, с которой ознакомилось Cryptopolitan. «Это крупная сделка даже по меркам индекса SPX», — написал Джейкобсон, обращая внимание на ее масштаб.

Для непосвященных, подобные опции ежедневно используются как розничными, так и институциональными инвесторами, часто для хеджирования рисков или определения направления движения цены.

Позиции трейдера для роста и волатильности

Джейкобсон сказал, что , по всей видимости, трейдер ищет «ограниченно рискованное участие в значительном росте в течение следующего года и/или увеличении этой волатильности».

Такая стратегия дает этому парню шанс получить прибыль, даже если индекс S&P 500 не достигнет отметки в 9000. Пока индекс продолжает расти или если волатильность резко возрастает, на этом можно заработать.

Этот аспект волатильности особенно важен, потому что, как вы видите, этот год был необычайно спокойным: рынок в основном демонстрировал рост и неоднократно бил рекорды без особых потрясений, хотя и с кратковременными спадами, такими как апрель, которые создавали ненадолго напряжение.

Низкая волатильность сделала цены на опционы на акции в США относительно низкими, поэтому время совершения этой сделки, непосредственно перед потоком отчетов о прибылях технологических компаний и важным заседанием ФРС, может быть не таким случайным, как нам кажется.

Американский рынок опционов демонстрирует впечатляющие результаты: по tracOptions Clearing Corp., в сентябре ежедневный объем торгов достиг 67 миллионовtrac, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Этот всплеск обусловлен как активностью розничных инвесторов, так и потоками структурированных продуктов.

Рынки реагируют на отчеты о доходах крупных технологических компаний и на сигнал Пауэлла о процентных ставках

Эта масштабная сделка на 21 миллион долларов состоялась всего за несколько часов до того, как технологические гиганты Alphabet, Meta и Microsoft опубликовали отчеты о прибыли.

Cryptopolitan сообщило , что акции Alphabet подскочили на 6% на внебиржевых торгах на фоне сильныхtronрезультатов, в то время как Meta упала на 8%, а Microsoft — на 4%, что потянуло вниз фьючерсы.

Фьючерсы на индекс S&P 500 упали на 0,2%, индекс Dow Jones снизился на 95 пунктов, а фьючерсы на индекс Nasdaq 100 — на 0,3%.

Накануне индекс Доу-Джонса упал на 74 пункта, или на 0,2%, даже после достижения рекордного максимума. Индекс S&P 500 завершил торги без изменений. Единственным индексом, показавшим значительные изменения, стал Nasdaq, который вырос почти на 0,6%.

Этот разворот в индексе Доу-Джонса произошел сразу после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил журналистам: «Дальнейшее снижение процентной ставки на декабрьском заседании не является предрешенным событием. Совсем наоборот»