I bot di trading Inverse Cramer hanno guadagnato il 56% nell'ultimo anno, superando l'S&P

Il bot di trading Autopilot "Inverse Cramer" è diventato un argomento di discussione tra le comunità di vendita al dettaglio su X e Reddit dopo che sono circolate delle foto che mostravano un guadagno del 56,4% nell'ultimo anno, mentre l'S&P 500 ha registrato un rendimento di solo il 15,88% con dividendi e del 14,37% senza.

I dati provenivano da screenshot pubblicati dall'account XTrac, non da una fonte regolamentata o verificata, e devo ammettere che, quando Cryptopolitan ha esaminato la questione, abbiamo scoperto che le clausole scritte in piccolo raccontano una storia diversa. Alcuni utenti che hanno collegato i loro conti di intermediazione reali hanno affermato che i loro numeri non si avvicinavano nemmeno lontanamente.

Un trader di Reddit ha scritto: "Beh, la mia performance effettiva YTD per Inverse Cramer è del -6,4%. L'app pubblicizza che Inverse Cramer Pilot è in rialzo del 2,4%"

La strategia Inverse Cramer è semplice ma caotica. Prende posizioni corte sui dieci titoli più consigliati da Jim Cramer negli ultimi 30 giorni, indipendentemente dal fatto che li abbia definiti acquisti o vendite.

La strategia copre quindi le posizioni corte con una posizione lunga sull'indice di mercato e ribilancia settimanalmente utilizzando una ponderazione equa. È progettata per fare esattamente l'opposto di ciò che Cramer dice in diretta o online. E poiché il conduttore della CNBC non smette mai di parlare di azioni, il bot riceve un flusso costante di operazioni ogni settimana.

Le chiamate Tracdi Jim Cramer su tutte le piattaforme

Jimmy Cramer, conduttore dalla voce squillante di Mad Money su CNBC e co-fondatore di TheStreet.com, è una presenza costante nel mondo degli investimenti al dettaglio da vent'anni. Scrive anche per il sito, contribuisce alle sue valutazioni quantitative e condivide quotidianamente idee personali di trading.

Le azioni ad alto volume di Jim hanno spinto i trader ispirati su Reddit e X a iniziare a "invertirlo": comprando quando dice di vendere e vendendo quando dice di acquistare. La battuta è diventata un vero e proprio esperimento finanziario, con traccome Index One che hanno creato pagine pubbliche che seguono panieri delle sue opzioni call lunghe e corte.

L' account @InverseCramer su X pubblica ora le partecipazioni in tempo reale da questi elenchi, costituendo la base per l'immaginario ETF Inverse Cramer, soprannominato IJC.

Se IJC fosse reale, sarebbe gestita attivamente e sarebbe un incubo da gestire, perché ogni nuova opinione di Cramer costringerebbe a negoziazioni con breve preavviso, facendo schizzare alle stelle i costi di transazione e i rapporti di spesa.

Per ottenere un'esposizione inversa, dovrebbe vendere allo scoperto direttamente i titoli o utilizzare opzioni put e swap a rendimento totale, rendendo le cose ancora più complesse.

I primi backtest mostrano un rendimento totale da inizio anno pari a -15,66%, una deviazione standard del 24,21% e un indice di Sharpe pari a 0,65, un risultato pessimo se considerato in base al rischio.

Eppure, stranamente, ha comunque battuto l'S&P 500, che nello stesso periodo era sceso del 17%, dando a IJC una sovraperformance relativa dell'1,44%.

Questa sciocca ossessione è nata tra i rivenditori della Generazione Z che amano inseguire i fondimatic che promettono "disruption" e "innovazione" e seguono manager come Cathie Wood, che una volta ha battuto il NASDAQ 100 puntando su Zoom, Peloton, Roku e Teladoc.

Quando i tassi salirono e quelle operazioni crollarono, molti giovani trader persero la fiducia nel vecchio mantra "compra e tieni" e si rivolsero alla satira, scommettendo contro il portavoce più in vista della finanza.