Os robôs de negociação Inverse Cramer obtiveram um ganho de 56% no último ano, superando o índice S&P

O robô de negociação Autopilot “Inverse Cramer” tornou-se um assunto muito comentado nas comunidades de investidores de varejo no X e no Reddit depois que fotos se espalharam, mostrando que ele obteve um ganho de 56,4% no último ano, enquanto o S&P 500 rendeu apenas 15,88% com dividendos e 14,37% sem dividendos.

Os dados vieram de capturas de tela postadas pela conta XTrac, não de uma fonte regulamentada ou auditada, e, admitimos, quando Cryptopolitan investigou, descobrimos que as letras miúdas contam uma história diferente. Alguns usuários que vincularam suas contas de corretoras reais disseram que seus números estavam muito aquém do esperado.

Um trader do Reddit escreveu: "Bem, meu desempenho real no acumulado do ano com o Inverse Cramer é de -6,4%. O aplicativo anuncia que o Inverse Cramer Pilot está com um retorno de 2,4%."

A Estratégia Cramer Inversa é simples, mas caótica. Ela consiste em abrir posições vendidas nos dez ativos mais recomendados por Jim Cramer nos últimos 30 dias, independentemente de ele ter recomendado a compra ou a venda desses ativos.

A estratégia então protege essas posições vendidas com uma posição comprada no índice de mercado e rebalanceia semanalmente usando ponderação igual. Ela foi projetada para fazer exatamente o oposto do que Cramer diz no ar ou online. E como o apresentador da CNBC nunca para de falar sobre ações, o robô recebe um fluxo constante de ordens de compra e venda toda semana.

Tracas recomendações de ações de Jim Cramer em diversas plataformas

Jimmy Cramer, o apresentador de voz estridente do programa Mad Money da CNBC e cofundador do TheStreet.com, é uma presença constante no mundo dos investimentos para o consumidor final há duas décadas. Ele também escreve para o site, contribui para suas avaliações quantitativas e compartilha diariamente ideias de investimento pessoais.

As ações de alto volume negociadas por Jim inspiraram traders no Reddit e no X a começarem a "inverter" suas ordens; comprando quando ele dizia para vender e vendendo quando ele dizia para comprar. A brincadeira se tornou um experimento financeiro real, com plataformas traccomo a Index One criando páginas públicas que acompanham cestas de suas opções de compra e venda.

A conta @InverseCramer no X agora publica as participações em tempo real dessas listas, formando a base para o ETF Inverse Cramer imaginário, apelidado de IJC.

Se a IJC fosse real, seria ativamente gerenciada e um pesadelo para administrar, porque cada nova opinião de Cramer forçaria negociações em curto prazo, elevando os custos de transação e os índices de despesas a níveis estratosféricos.

Para obter exposição inversa, teria que vender ações a descoberto diretamente ou usar opções de venda e swaps de retorno total, o que tornaria as coisas ainda mais complexas.

Os primeiros testes retrospectivos mostram um retorno total acumulado no ano de -15,66%, um desvio padrão de 24,21% e um índice de Sharpe de 0,65, o que é um resultado péssimo considerando o risco.

Curiosamente, ainda assim superou o S&P 500, que caiu 17% durante o mesmo período, resultando em um desempenho relativo superior de 1,44% para o IJC.

Essa obsessão absurda surgiu dos varejistas da Geração Z, que adoram investir em fundosmatic que prometem "disrupção" e "inovação", seguindo gestores como Cathie Wood, que certa vez superou o índice NASDAQ 100 com investimentos em empresas como Zoom, Peloton, Roku e Teladoc.

Quando as taxas subiram e essas negociações entraram em colapso, muitos jovens investidores perderam a fé no antigo mantra de "comprar e manter" e recorreram à sátira, apostando contra a figura mais influente do mundo das finanças.