Торговые боты «Inverse Cramer» выросли на 56% за последний год, опередив индекс S&P

Торговый бот «Inverse Cramer» (Анти-Краммер) стал горячей темой для обсуждений в розничных сообществах X и Reddit после того, как в сети распространились фотографии, на которых видно, что он показал рост на 56,4% за последний год, в то время как индекс S&P 500 принес лишь 15,88% с дивидендами и 14,37% без них.

Данные были получены из скриншотов, опубликованных аккаунтом X @PelosiTracker, а не из регулируемого или проверенного источника, и, честно говоря, когда Cryptopolitan провела расследование, мы обнаружили, что в мелком шрифте скрывается другая история. Некоторые пользователи, подключившие свои реальные брокерские счета, заявили, что их показатели даже близко не соответствуют заявленным.

Трейдер с Reddit написал: «Ну, мой фактический результат YTD для Inverse Cramer составляет –6,4%. Приложение рекламирует, что Inverse Cramer Pilot вырос на 2,4%».

Стратегия Inverse Cramer проста, но хаотична. Она открывает короткие позиции по десяти наиболее рекомендуемым тикерам Джима Краммера за последние 30 дней, независимо от того, называл ли он их покупками или продажами.

Затем стратегия хеджирует эти короткие позиции длинной позицией в рыночном индексе и еженедельно ребалансирует портфель с использованием равного взвешивания. Она предназначена для совершения действий, полностью противоположных тому, что говорит Краммер в эфире или онлайн. И поскольку ведущий CNBC никогда не перестает говорить о фондовом рынке, бот получает постоянный поток сделок каждую неделю.

Отслеживание рекомендаций Джима Краммера по акциям на различных платформах

Джим Краммер, громкий ведущий программы CNBC Mad Money и сооснователь TheStreet.com, уже два десятилетия является неизменной фигурой в розничном инвестировании. Он также пишет для этого сайта, участвует в формировании его количественных рейтингов и ежедневно делится своими идеями для торговли.

Высокая частота торговых рекомендаций Джима вдохновила трейдеров на Reddit и X начать «инвертировать» его; покупать, когда он говорит продавать, и продавать, когда он говорит покупать. Эта шутка превратилась в настоящий финансовый эксперимент, а такие трекеры, как Index One, создали публичные страницы для отслеживания корзин его длинных и коротких позиций.

@InverseCramer составляют в X теперь публикует текущие позиции из этих списков, формируя основу для воображаемого ETF Inverse Cramer, получившего прозвище IJC.

Если бы IJC был реальным, он управлялся бы активно и представлял собой кошмар для администрирования, поскольку каждое новое мнение Краммера потребовало бы срочных сделок, что привело бы к резкому росту транзакционных издержек и коэффициентов расходов.

Для получения обратной экспозиции ему пришлось бы шортить акции напрямую или использовать пут-опционы и свопы на общую доходность, что делает ситуацию еще более сложной.

Ранние бэктесты показывают годовой совокупный доход на уровне –15,66%, стандартное отклонение 24,21% и коэффициент Шарпа 0,65, что является ужасным результатом с точки зрения риска.

Однако странно, но он все же превзошел индекс S&P 500, который упал на 17% за тот же период, обеспечив IJC относительную избыточную доходность в +1,44%.

Эта странная одержимость исходит от розничных инвесторов поколения Z, которые любят преследовать тематические фонды, обещающие «дизрапшн» и «инновации», и следовать за такими управляющими, как Кэти Вуд, которая когда-то обогнала NASDAQ 100 за счет ставок на Zoom, Peloton, Roku и Teladoc.

Когда ставки выросли и эти сделки рухнули, многие молодые трейдеры потеряли веру в старый мантру «покупай и держи» и обратились к сатире, делая ставки против самой заметной «говорящей головы» в финансах.