Inverse Cramer Trading-Bots haben im vergangenen Jahr 56 % Gewinn erzielt und damit den S&P 500 übertroffen

Der Trading-Bot Autopilot „Inverse Cramer“ hat in den Online-Foren X und Reddit für großes Aufsehen gesorgt, nachdem Fotos die Runde machten, die zeigten, dass er im vergangenen Jahr 56,4 % Gewinn erwirtschaftet hatte, während der S&P 500 mit Dividenden nur 15,88 % und ohne Dividenden 14,37 % Rendite erzielte.

Die Daten stammten aus Screenshots des X-Accounts @PelosiTracund nicht aus einer regulierten oder geprüften Quelle. Bei genauerer Betrachtung stellte Cryptopolitan fest, dass das Kleingedruckte ein anderes Bild zeichnet. Einige Nutzer, die ihre echten Brokerkonten verknüpften, gaben an, dass ihre Zahlen weit von den tatsächlichen Werten entfernt waren.

Ein Reddit-Händler schrieb: „Meine tatsächliche Performance seit Jahresbeginn für Inverse Cramer beträgt -6,4 %. Die App zeigt an, dass Inverse Cramer Pilot um 2,4 % gestiegen ist.“

Die inverse Cramer-Strategie ist einfach, aber chaotisch. Sie geht Short-Positionen in den zehn von Jim Cramer am häufigsten empfohlenen Aktien der letzten 30 Tage ein, unabhängig davon, ob er sie als Kauf- oder Verkaufsempfehlung eingestuft hat.

Die Strategie sichert diese Short-Positionen dann mit einer Long-Position im Marktindex ab und führt wöchentlich ein Rebalancing mit gleichgewichteter Position durch. Sie ist so konzipiert, dass sie genau das Gegenteil von dem tut, was Cramer im Fernsehen oder online behauptet. Und da der CNBC-Moderator ständig über Aktien spricht, erhält der Bot jede Woche einen stetigen Strom an Handelsaufträgen.

Die Aktienempfehlungen von Trac-König Jim Cramer auf verschiedenen Plattformen

Jimmy Cramer, der charismatische Moderator der CNBC-Sendung „Mad Money“ und Mitbegründer von TheStreet.com, ist seit zwei Jahrzehnten eine feste Größe im Bereich der Privatanleger. Er schreibt außerdem für die Website, trägt zu deren quantitativen Bewertungen bei und teilt täglich seine persönlichen Handelsideen.

Jims hohes Handelsvolumen inspirierte Händler auf Reddit und X dazu, seine Strategie zu „invertieren“: Sie kauften, wenn er zum Verkauf riet, und verkauften, wenn er zum Kauf riet. Aus dem Scherz wurde ein echtes Finanzexperiment, bei dem tracwie Index One öffentliche Seiten erstellten, die seine Long- und Short-Positionen in Form von Call-Optionen abbildeten.

Der Account @InverseCramer auf X veröffentlicht jetzt Live-Bestände aus diesen Listen und bildet damit die Grundlage für den geplanten Inverse Cramer ETF, mit dem Spitznamen IJC.

Wenn IJC real wäre, würde es aktiv verwaltet werden und ein Albtraum in der Führung sein, da jede neue Cramer-Meinung kurzfristige Transaktionen erzwingen und die Transaktionskosten und Kostenquoten in die Höhe treiben würde.

Um eine inverse Position zu erzielen, müsste das Unternehmen Aktien direkt leerverkaufen oder Put-Optionen und Total-Return-Swaps einsetzen, was die Sache noch komplizierter machen würde.

Erste Backtests zeigen eine Gesamtrendite seit Jahresbeginn von –15,66 %, eine Standardabweichung von 24,21 % und eine Sharpe-Ratio von 0,65, was ein miserables risikobereinigtes Ergebnis darstellt.

Seltsamerweise übertraf es aber dennoch den S&P 500, der im gleichen Zeitraum um 17 % gefallen war, was einer relativen Outperformance von +1,44 % für IJC entspricht.

Diese alberne Besessenheit stammt von Einzelhändlern der Generation Z, die gerne denmatic Fonds hinterherjagen, die „Disruption“ und „Innovation“ versprechen, und Managern wie Cathie Wood folgen, die einst den NASDAQ 100 mit Investitionen in Zoom, Peloton, Roku und Teladoc übertrafen.

Als die Zinsen stiegen und diese Geschäfte zusammenbrachen, verloren viele junge Händler das Vertrauen in das alte Mantra „Kaufen und Halten“ und wandten sich der Satire zu, indem sie gegen den bekanntesten Meinungsführer im Finanzwesen wetteten.