Autopilot의 "인버스 크레이머" 트레이딩 봇이 지난 1년간 56.4%의 수익률을 기록한 사진이 온라인에 퍼지면서 X와 레딧의 개인 투자자 커뮤니티에서 큰 화제가 되었습니다. 이는 배당금을 포함한 S&P 500 지수의 수익률 15.88%, 배당금을 제외한 14.37%를 크게 앞지른 수치입니다.
해당 데이터는 규제 기관이나 감사 기관에서 제공한 것이 아니라,Trac라는 계정이 게시한 스크린샷에서 가져온 것입니다. Cryptopolitan 직접 조사해본 결과, 자세히 살펴보면 다른 내용이 담겨 있었습니다. 실제 증권 계좌를 연동한 일부 사용자들은 자신들의 수치가 해당 데이터와 전혀 차이가 난다고 밝혔습니다.
한 레딧 트레이더는 "실제로 제가 인버스 크레이머를 사용한 연초 대비 수익률은 -6.4%입니다. 앱에서는 인버스 크레이머 파일럿이 2.4% 상승했다고 광고하는데 말이죠."라고 썼습니다
역 크레이머 전략은 간단하지만 예측 불가능합니다. 이 전략은 짐 크레이머가 지난 30일 동안 가장 많이 추천한 10개 종목에 대해, 그가 매수 또는 매도 의견을 제시했는지 여부와 관계없이 공매도 포지션을 취합니다.
이 전략은 숏 포지션을 시장 지수 롱 포지션으로 헤지하고, 매주 동일 가중치를 사용하여 리밸런싱합니다. 이는 크레이머가 방송이나 온라인에서 말하는 것과 정반대로 작동하도록 설계되었습니다. CNBC 진행자인 크레이머가 주식에 대해 끊임없이 이야기하기 때문에, 이 봇은 매주 꾸준히 거래를 처리합니다.
Trac의 제왕 짐 크레이머의 다양한 플랫폼별 주식 추천 종목 분석
CNBC의 '매드 머니' 진행자이자 TheStreet.com의 공동 창립자인 지미 크레이머는 20년 동안 개인 투자 업계에서 꾸준히 활동해 왔습니다. 그는 또한 해당 사이트에 글을 기고하고, 퀀트 평가에 참여하며, 매일 개인적인 투자 아이디어를 공유합니다.
짐의 거래량이 많은 주식에 영감을 받은 레딧과 X 포럼의 트레이더들은 그와 반대로 행동하기 시작했습니다. 즉, 그가 팔라고 하면 사고, 사라고 하면 파는 것입니다. 이 농담은 실제 금융 실험으로 발전했고, 인덱스 원(Index One)과 같은 trac들은 그의 롱콜과 숏콜 조합을 추적하는 공개 페이지를 만들었습니다.
@InverseCramer 계정은 이제 이러한 목록의 실시간 보유 현황을 게시하여 가상의 인버스 크래머 ETF(별칭 IJC)의 기반을 형성합니다.
만약 IJC가 실제로 존재한다면, 적극적인 운용이 필수적일 것이며 운영하기에는 악몽과 같을 것입니다. 크레이머의 새로운 의견이 나올 때마다 단기간 내에 거래가 이루어져야 하므로 거래 비용과 운용보수가 천정부지로 치솟을 것이기 때문입니다.
역방향 노출을 얻으려면 주식을 직접 공매도하거나 풋옵션 및 총수익 스왑을 사용해야 하므로 상황이 훨씬 더 복잡해집니다.
초기 백테스트 결과에 따르면 연초 대비 총 수익률은 -15.66%, 표준편차는 24.21%, 샤프 비율은 0.65로, 위험 조정 후 매우 저조한 결과를 보였습니다.
하지만 이상하게도 같은 기간 동안 17% 하락한 S&P 500 지수를 상회하는 성과를 보이며 IJC는 1.44%의 상대적 초과 수익률을 기록했습니다.
이러한 어리석은 집착은 "파괴적 혁신"과 "혁신"을 약속하는matic 펀드를 쫓고, 한때 Zoom, Peloton, Roku, Teladoc에 투자하여 나스닥 100 지수를 능가했던 Cathie Wood와 같은 펀드매니저를 따르는 Z세대 소매업자들로부터 비롯되었습니다.
금리가 오르고 그러한 거래들이 무너지자, 많은 젊은 투자자들은 오래된 "매수 후 보유"라는 격언에 대한 믿음을 잃고 금융계에서 가장 유명한 전문가의 발언을 풍자하는 데에 눈을 돌렸습니다.
