인버스 크레이머(Inverse Cramer) 트레이딩 봇은 지난 1년 동안 56%의 수익을 올렸으며 S&P를 능가했다

오토파일럿 ‘인버스 크레이머’ 트레이딩 봇은 지난 1년 동안 56.4%의 수익을 올린 반면 S&P 500은 배당금 포함 시 15.88%, 미포함 시 14.37%의 수익률을 기록했다는 사진이 돌면서 X와 레딧의 소매 커뮤니티 전반에서 뜨거운 논쟁거리가 되었다.

이 데이터는 규제되거나 감사된 출처가 아닌 X 계정 @PelosiTracker가 게시한 스크린샷에서 비롯된 것이며, 솔직히 Cryptopolitan이 조사해 본 결과 작은 글씨에 다른 이야기가 담겨 있음을 발견했다. 실제 증권사 계정을 연결한 일부 사용자는 자신의 수익률이 전혀 맞지 않는다고 말했다.

한 레딧 트레이더는 “음, 내 실제 인버스 크레이머 연초순이익(YTD) 성과는 -6.4%야. 앱은 인버스 크레이머 파일럿이 2.4% 상승했다고 마케팅하고 있어.”라고 썼다.

인버스 크레이머 전략은 단순하지만 혼란스럽다. 이 전략은 지난 30일 동안 짐 크레이머가 가장 많이 추천한 10개 티커에 대해 매수든 매도든 상관없이 숏 포지션을 취한다.

그런 다음 이 숏 포지션을 시장 지수의 롱 포지션으로 헷지하고, 등가 가중치를 사용하여 매주 리밸런싱한다. 이 전략은 온 air나 온라인에서 크레이머가 말하는 것과 정확히 반대의 행동을 하도록 설계되었다. CNBC 진행자는 주식을 멈추지 않고 계속 언급하므로 봇은 매주 꾸준한 거래 스트림을 얻는다.

플랫폼 전반에 걸친 짐 크레이머의 주식 호출 추적

CNBC의 ‘매드 머니’의 고음성 진행자이자 더스트리트(TheStreet.com)의 공동 창립자인 짐미 크레이머는 지난 20년 동안 소매 투자 분야에서 끊임없는 존재감을 보여왔다. 그는 또한 해당 사이트에 기고하고 퀀트 등급에 기여하며 매일 개인적인 거래 아이디어를 공유한다.

짐의 고빈도 주식 매수/매도 추천은 레딧과 X의 트레이더들로 하여금 그를 ‘인버스’하기 시작하게 했는데, 그가 매도를 말할 때는 매수하고, 매수를 말할 때는 매도하는 것이다. 이 농담은 실제 금융 실험이 되었고, 인덱스 원(Index One)과 같은 추적자들은 그의 롱 및 숏 호출 바스켓을 따라가는 공개 페이지를 구축했다.

@InverseCramer 계정 X에서는 이제 이러한 목록에서 실시간 보유 내역을 게시하여, 별명 IJC로 불리는 상상 속의 인버스 크레이머 ETF의 기반을 형성한다.

IJC가 실제라면 능동적으로 관리되며 운영하기 nightmares일 것이다. 새로운 크레이머의 의견이 나올 때마다 즉각적인 거래가 필요해져 거래 비용과 보수 비율이 급등할 것이기 때문이다.

인버스 노출을 얻으려면 주식을 직접 숏하거나 풋 옵션과 총수익 스왑을 사용해야 하므로 상황이 더욱 복잡해진다.

초기 백테스트 결과 연초순이익 총수익률은 -15.66%, 표준편차는 24.21%, 샤프 비율은 0.65로 나타났으며, 이는 비참한 위험 조정 수익률이다.

이상하게도 여전히 S&P 500을 이겼는데, 같은 기간 S&P 500은 17% 하락하여 IJC는 상대적 초과수익률 +1.44%를 기록했다.

이 어리석은 집착은 ‘디스러프션’과 ‘혁신’을 약속하는 테마 펀드를 쫓고, Zoom, 펠로톤, 로쿠, 텔라도크에 대한 플레이로 나스닥 100을 이겼던 캐시 우드와 같은 매니저를 따르는 Z세대 소매 투자자들로부터 비롯되었다.

금리가 상승하고 이러한 거래가 붕괴되자, 많은 젊은 트레이더들은 기존의 ‘매수 후 보유’ 신조에 대한 믿음을 잃고 풍자에 의존하며 금융계에서 가장 눈에 띄는 화두를 상대로 베팅하기 시작했다.