連邦準備制度理事会は、ウォール街の長年の勝利として銀行ストレステストを撤回した。

連邦準備制度理事会は、複数の業界団体からの訴訟を受けて、毎年実施する銀行ストレステストを大幅に見直すと発表した。中央銀行が金曜日に発表したプレスリリースによると。.

これらの変更は、大手銀行が保有すべき資本の額を決定するプロセスが不透明で予測不可能であり、貸し手にとってコストがかかるという不満に対応したものである。FRBは、この新たなアプローチは透明性を高めつつ、企業が深刻な景気後退にどのように対処するかを評価する上でテストの有用性を維持することを目的としていると述べた。.

FRBは、テスト実施に使用したシナリオとモデルについてより詳細な情報を開示し、パブリックコメントを受け付けると述べた。また、資本要件の全体的な削減は最小限にとどまるとFRBは述べた。FRBは、資本要件の削減は「無視できるほどの」額にとどまると予想しており、銀行、特に毎年テストを受ける大手金融機関の業務負担を軽減することになる。.

原告は、ストレステストは透明性に欠け、違法であると主張した。訴訟を起こした団体には、銀行政策研究所、全米銀行協会、全米商工会議所、オハイオ州銀行連盟、オハイオ州商工会議所などが含まれていた。.

大手銀行ロビー団体の金融サービスフォーラムと銀行政策研究所は、この発表を支持する声明を発表し、この発表は試験制度の難しさや不明確さに関する長年の懸念に対処するものだと述べた。.

連邦準備制度理事会がモデルとシナリオの変更を概説

FRBは 発表した 、今後銀行が提出する必要のある書類の削減を

中央銀行内で分裂が起きた。.

理事会メンバーのマイケル・バー氏は、この提案を支持しないと述べた。同氏は、この計画は「ストレステストの信頼性を低下させ、過度に楽観的な予測を生み出す可能性があり、銀行による「ゲーム化」につながると述べた。

以前、監督担当副委員長を務めていたミシェル・ボウマン氏は、この提案を支持し「素晴らしい」と述べたが、問題が「訴訟が避けられなくなった後に」ようやく対処されたのは残念だと述べた。

今回の改革は、規制当局が銀行に関する他の複数の規制を検討している時期に行われた。トランプ政権は、金融セクター全体の成長と投資を促進するため、規制負担の軽減を当局に求めてきた。.

ストレステストは、銀行が深刻なショックを乗り切ることができるように政府が包括的な資本分析およびレビュープロセスを導入した2008年の危機後に実施された。.

将来の試験条件と法的挑戦

連銀はストレステストでは、失業率が10％に達し、名目住宅価格が約3分の1下落し、商業用不動産価格が40％下落した場合など、厳しい経済状況下での耐性を引き続き評価すると述べた。.

コンサルティング会社オリバー・ワイマンのパートナー、ダグラス・エリオット氏は、これらのテストが大手銀行の資本要件のtron強力な推進力となってきたが、新たな体制によりその影響は「ある程度」緩和される可能性があると述べた。

資本水準の推定変化は小さい。FRB は 、モデルとシナリオの修正により、必要資本は過去2年間と比較して平均で約0.25パーセントポイント減少すると述べた。

中央銀行は今年初め、銀行が毎年保有しなければならない資本額の変動を抑えるため、ストレステストの結果を2年間にわたって平均化することを提案した。.

規制当局は、銀行に対し、金融危機の際に損失を吸収できる十分な資本を保有することを義務付けています。銀行は、自己資本比率と比較して収益性を高めることができるため、資本要件を低く抑えることを好む傾向があります。.