Канадское Управление финансового надзора за финансовыми учреждениями (OSFI) устанавливает новые руководящие принципы по оценке рисков, связанных с криптовалютами, для банков на фоне резкого роста их использования

Канадский банковский регулятор опубликовал новые принципы, призванные помочь банкам в управлении рисками, связанными с криптовалютами, в которых признается растущее распространение цифровых активов. 

Управление по надзоруdent финансовыми учреждениями (OSFI) объявило в четверг окончательные правила в рамках своего ежеквартального отчета. Регулятор также начал консультации по требованиям к достаточности капитала, поскольку ожидается, что новая администрация США либерализует финансовое регулирование.

OSFI внедряет меры по оценке рисков, связанных с криптовалютами, по мере роста их распространения

OSFI тщательно изучила методы оценки банками рисков, связанных с криптовалютами, особенно с учетом того, что канадцы все чаще владеют криптовалютами, такими как Bitcoin , и используют торговые платформы. 

Новая система обязывает кредиторов оценивать собственные криптовалютные активы и подверженность клиентов риску, связанному с цифровыми активами. Хотя в настоящее время OSFI оценивает риск для финансовой системы Канады как низкий, активность в сфере криптовалют быстро растет, заявила Энджи Радискович, заместительdent OSFI и главный стратег и директор по управлению рисками.

Согласно отчету Банка Канады, опубликованному в декабре, в 2021 году по сравнению с 2018 годомmatic возросло количество владельцев Bitcoin . Этот показатель увеличился с 5% в 2018 году до 13% в 2021 году, причем большая часть роста пришлась на мужчин.

Новые рекомендации OSFI фактически создают двухуровневую систему оценки влияния инвестиций в криптовалюты на капитал и ликвидность банков, которые имеют решающее значение для обеспечения стабильности финансовой системы в условиях рецессии. 

Данная система предусматривает, что банки с минимальным уровнем риска должны вычесть всю сумму своих криптоактивов из своего основного капитала первого уровня (CET1) (распространенный показатель капитала, доступного для покрытия убытков), обеспечивая тем самым наличие достаточных резервов капитала. В то же время банки с более высоким уровнем риска должны классифицировать свои цифровые активы в соответствии с уровнем риска, применяя различные требования к капиталу в каждом конкретном случае.

Канадские банки держат минимальное количество криптоактивов

Амар Мунипалле, исполнительный директор Центра консультаций по рискам OSFI, заявил в своем заявлении, что подавляющее большинство канадских банков практически не имеют прямых или косвенных связей с криптовалютами. 

По словам Мунипалле, большинство банков занимаются лишь содействием в проведении транзакций, связанных с криптовалютной деятельностью своих клиентов, а не хранением крупных объемов цифровых активов на собственных балансах.

Новые правила вступят в силу в начале 2026 года, и OSFI заявила, что рассматривает возможность публикации регуляторных данных о подверженности банков риску, связанному с криптоактивами.

В дополнение к правилам, касающимся криптовалют, OSFI начала консультации по требованиям к достаточности капитала — минимальному объему капитала, который банки должны держать на случай убытков по своим кредитным и инвестиционным портфелям. 

При отсутствии достаточных капитальных резервов в банках это может дестабилизировать экономику, как показал мировой финансовый кризис 2008 года. 

На прошлой неделе Управление по финансовой стабильности Канады (OSFI) приостановило запланированное повышение уровня капитала, введенное в рамках Базель III, целью которого было укрепление глобальной финансовой стабильности. Проактивное введение таких мер защиты в Канаде вызвало неоднозначную реакцию:tracутверждают, что это ставит банки страны в невыгодное положение по сравнению с международными аналогами.

Ожидаемая отменаdent США Дональдом Трампом финансовых регулирующих норм также повлияла на решение OSFI отложить повышение капитала.

«Когда мы увидим лучшее согласование между основными юрисдикциями в вопросе внедрения регулирования, и как только у нас появится полное представление о его влиянии на наши банки, многие из которых являются глобальными игроками, мы планируем пересмотреть наши планы перехода», — сказал Мунипалле. 

Эти изменения в законодательстве подчеркивают стремление Канады к поддержанию финансовой стабильности при одновременном обеспечении соответствия стремительным темпам развития сферы цифровых активов.