- Le banche globali affrontano rischi insoliti come l'aumento dei tassi e l'influenza dei social media, costringendo a nuove regole e cambiamenti nella valutazione del rischio.
- I regolatori statunitensi hanno adottato un approccio meno rigoroso, con esiti controproducenti, mentre il Pakistan ha intrapreso una strada diversa per proteggere le proprie banche.
- L'intelligenza artificiale e i framework ESG diventano strumenti chiave mentre il settore bancario si adatta a questi rischi non convenzionali.
Il settore bancario globale si trova in territorio inesplorato, affrontando una serie di sfide non convenzionali che sono emerse di recente. Questi problemi, come l'aumento dei tassi di interesse, l'imprevedibilità del mercato e l'influenza dei social media, hanno scosso le fondamenta delle pratiche bancarie tradizionali, rendendo necessaria una rivalutazione delle strategie di gestione del rischio.
Imminenti revisioni regolamentari nel settore bancario
I regolatori di tutto il mondo stanno promuovendo nuove regolamentazioni che sostituirebbero le valutazioni del rischio interne delle banche con metriche standardizzate determinate dalle autorità di vigilanza. L'obiettivo principale è rafforzare l'idoneità patrimoniale e proteggere contro le perdite operative, inclusi attacchi informatici, frodi e turbolenze di mercato. Questo rappresenta un notevole cambiamento dalla dipendenza del settore dai modelli di valutazione del rischio interni.
Tuttavia, vale la pena sottolineare che non tutte le autorità di regolamentazione hanno abbracciato uniformemente questi cambiamenti. Ad esempio, negli Stati Uniti, i regolatori hanno optato per standard meno rigorosi per le banche con attività inferiori a 700 miliardi di dollari, esentandole dalla contabilizzazione delle perdite di mercato non realizzate sugli investimenti disponibili per la vendita quando si calcolano i livelli di capitale. Questa decisione si è rivelata dannosa, con alcune banche che hanno subito fughe di depositi a causa di sviluppi avversi nei titoli a reddito fisso del tesoro, esponendo così le vulnerabilità intrinseche di questo approccio.
Transizione da un approccio centrato sulle attività a uno centrato sulle passività
Un aspetto critico attualmente sotto esame è il passaggio da un approccio centrato sulle attività a uno centrato sulle passività, in particolare per quanto riguarda i Depositi a Vista (NMD). Il rischio di chiusure bancarie improvvise sorge quando fonti meno stabili finanziano attività a lungo termine. Sia i regolatori che le banche devono adattarsi per incorporare nuove dimensioni quando simulano crisi, poiché assunzioni troppo semplicistiche potrebbero non riflettere accuratamente i rischi di liquidità specifici per le singole banche.
La strategia distintiva del Pakistan
In contrasto con lo standard globale, il Pakistan ha scelto un corso divergente. La Banca Centrale del Pakistan (SBP) ha mantenuto fermamente la pratica di contabilizzare le perdite di mercato non realizzate sugli investimenti disponibili per la vendita quando si determina il capitale, indipendentemente dalle dimensioni della banca. Questa misura unica ha efficacemente protetto le banche pakistane dai rischi delle loro controparti globali.
Tradizionalmente, il Pakistan faceva affidamento interamente su titoli di stato a tasso fisso. Tuttavia, l'introduzione da parte del governo di obbligazioni a tasso variabile qualche anno fa ha drasticamente alterato il panorama. Queste obbligazioni a tasso variabile ora costituiscono oltre due terzi dei titoli in circolazione totali, fornendo un cuscinetto contro il rischio di mercato in un ambiente di tassi di interesse elevati.
L'influenza dei social media sulla liquidità
Un altro rischio non conveniente deriva dall'influenza dei social media sui requisiti di liquidità delle banche. Gli eventi recenti negli USA e in Europa hanno dimostrato come la disinformazione sui social media possa portare a rapide fughe di depositi. Le banche hanno perso depositi tramite canali digitali mentre i clienti reagivano ai rischi percepiti. Tuttavia, in molti casi, questa situazione di liquidità è derivata da una percezione errata piuttosto che da un rischio reale.
L'integrazione dei quadri Ambientali, Sociali e di Governance (ESG) nelle simulazioni di stress delle banche sta guadagnando importanza da un punto di vista della valutazione del rischio. Nonostante il suo contributo relativamente minore alle emissioni globali di gas serra, il Pakistan affronta un'alta suscettibilità ai disastri indotti dai cambiamenti climatici. Riconoscendo questo rischio, la SBP ha già presentato una roadmap per la mitigazione.
L'IA come forza trasformativa
In mezzo a questi rischi in evoluzione, l'intelligenza artificiale (AI) emerge come uno strumento trasformativo. Sebbene l'AI abbia trovato principalmente uso nel marketing, c'è una crescente esigenza di estendere le sue applicazioni alla conformità, al controllo, al credito e ad altri domini vitali. La capacità dell'AI di analizzare rapidamente e accuratamente vasti set di dati può migliorare significativamente le capacità di gestione del rischio.
Navigare sfide senza precedenti
Il settore bancario globale si trova a un bivio cruciale. I rischi non convenzionali stanno ridefinendo il panorama, costringendo le banche ad adattare le loro strategie di gestione del rischio. La recente agitazione nei mercati finanziari sottolinea l'importanza di rivalutare i requisiti di capitale e liquidità e di considerare l'impatto delle politiche di contabilità sul capitale regolamentare riportato.
Affrontare efficacemente questi rischi rappresenta una sfida complessa che richiede collaborazione e pensiero proattivo. Tutti gli stakeholder, incluse le autorità di regolamentazione, le banche e la più ampia comunità finanziaria, devono collaborare nella creazione di efficaci strategie di mitigazione del rischio. Con un approccio aperto, una disponibilità a condividere informazioni generosamente e una prospettiva orientata al futuro, il settore può navigare con successo queste sfide non convenzionali e garantire resilienza in un'era di incertezza continua.
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Brenda Kanana
Brenda vanta oltre 4 anni di esperienza specializzata in criptovalute, intelligenza artificiale e tecnologie emergenti. Ha lavorato presso Zycrypto, Blockchain Reporter e The Coin Republic e ora ha fatto di Cryptopolitan la sua casa. La sua laurea in Sociologia presso l'Università Tecnica di Mombasa la mantiene in sintonia con il pubblico dei lettori.
