- Les banques mondiales font face à des risques inhabituels, tels que la hausse des taux et l'influence des réseaux sociaux, ce qui impose de nouvelles règles et une refonte de l'évaluation des risques.
- Les régulateurs américains ont adopté une approche moins stricte, ce qui s'est retourné contre eux, tandis que le Pakistan a emprunté une voie différente pour protéger ses banques.
- L'intelligence artificielle et les cadres ESG deviennent des outils clés alors que le secteur bancaire s'adapte à ces risques non conventionnels.
Le secteur bancaire mondial se trouve dans un territoire inexploré, confronté à une série de défis non conventionnels qui ont récemment émergé. Ces problèmes, tels que la hausse des taux d'intérêt, l'imprévisibilité du marché et l'influence des réseaux sociaux, ont ébranlé les fondements des pratiques bancaires traditionnelles, nécessitant une réévaluation des stratégies de gestion des risques.
Révisions réglementaires imminentes dans le secteur bancaire
Les régulateurs du monde entier préconisent de nouvelles réglementations qui remplaceraient les évaluations internes des risques des banques par des métriques standardisées déterminées par les autorités de supervision. L'objectif principal est de renforcer l'adéquation des fonds propres et de se protéger contre les pertes opérationnelles, y compris les cyberattaques, la fraude et la turbulence du marché. Cela représente un changement notable par rapport à la dépendance de l'industrie aux modèles d'évaluation des risques internes.
Cependant, il convient de souligner que toutes les autorités de régulation n'ont pas uniformément adopté ces changements. Par exemple, aux États-Unis, les régulateurs ont opté pour des normes moins strictes pour les banques dont les actifs sont inférieurs à 700 milliards de dollars, les exemptant de la comptabilisation des pertes de marché non réalisées sur les investissements disponibles à la vente lors du calcul des niveaux de fonds propres. Cette décision s'est révélée préjudiciable, certaines banques ayant connu des ruées sur les dépôts en raison de développements défavorables dans les titres à revenu fixe du trésor, exposant ainsi les vulnérabilités inhérentes à cette approche.
Passer d'une approche centrée sur les actifs à une approche centrée sur les passifs
Un aspect critique actuellement sous examen est le passage d'une approche centrée sur les actifs à une approche centrée sur les passifs, en particulier concernant les Dépôts à Vue (NMD). Le risque de fermetures bancaires soudaines survient lorsque des sources moins stables financent des actifs à plus long terme. Les régulateurs et les banques doivent s'adapter pour intégrer de nouvelles dimensions lors de la simulation de crises, car des hypothèses trop simplistes peuvent ne pas refléter avec précision les risques de liquidité spécifiques à chaque banque.
La stratégie distinctive du Pakistan
Contrairement à la norme mondiale, le Pakistan a choisi une voie divergente. La Banque centrale du Pakistan (SBP) a fermement maintenu la pratique de comptabiliser les pertes de marché non réalisées sur les investissements disponibles à la vente lors de la détermination des fonds propres, indépendamment de la taille de la banque. Cette mesure unique a efficacement protégé les banques pakistanaises des risques auxquels font face leurs homologues mondiaux.
Traditionnellement, le Pakistan dépendait entièrement des titres de créance gouvernementaux à taux fixe. Cependant, l'introduction par le gouvernement d'obligations à taux flottant il y a quelques années a considérablement modifié le paysage. Ces obligations à taux flottant constituent désormais plus des deux tiers des titres en circulation, offrant un tampon contre le risque de marché dans un environnement de taux d'intérêt élevés.
L'influence des réseaux sociaux sur la liquidité
Un autre risque non conventionnel émane de l'emprise des réseaux sociaux sur les exigences de liquidité des banques. Les récents événements aux États-Unis et en Europe ont démontré comment la désinformation sur les réseaux sociaux peut entraîner des sorties de dépôts rapides. Les banques ont perdu des dépôts via les canaux numériques alors que les clients réagissaient à des risques perçus. Cependant, dans de nombreux cas, cette situation de liquidité résultait d'une méprise plutôt que d'un risque réel.
L'intégration des cadres Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans les tests de résistance des banques gagne en importance du point de vue de l'évaluation des risques. Bien que sa contribution aux émissions mondiales de gaz à effet de serre soit relativement mineure, le Pakistan fait face à une forte vulnérabilité aux catastrophes induites par le changement climatique. Reconnaissant ce risque, la SBP a déjà dévoilé une feuille de route pour l'atténuation.
L'IA en tant que force transformatrice
Parmi ces risques en évolution, l'intelligence artificielle (IA) émerge comme un outil transformateur. Bien que l'IA ait principalement trouvé des applications dans le marketing, il existe une nécessité croissante d'étendre ses utilisations à la conformité, au contrôle, au crédit et à d'autres domaines vitaux. La capacité de l'IA à analyser rapidement et avec précision de vastes ensembles de données peut considérablement améliorer les capacités de gestion des risques.
Naviguer dans des défis sans précédent
Le secteur bancaire mondial se trouve à un jalon crucial. Des risques non conventionnels redessinent le paysage, contraignant les banques à adapter leurs stratégies de gestion des risques. Les récents bouleversements sur les marchés financiers soulignent l'importance de réévaluer les exigences en matière de fonds propres et de liquidité et de considérer l'impact des politiques comptables sur les fonds propres réglementaires déclarés.
Aborder efficacement ces risques représente un défi complexe nécessitant collaboration et vision prospective. Toutes les parties prenantes, y compris les autorités de régulation, les banques et la communauté financière au sens large, doivent collaborer à l'élaboration de stratégies efficaces d'atténuation des risques. Avec une approche ouverte d'esprit, une volonté de partager généreusement l'information et une perspective tournée vers l'avenir, l'industrie peut réussir à naviguer dans ces défis non conventionnels et assurer sa résilience dans une ère d'incertitude continue.
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Brenda Kanana
Brenda possède plus de 4 ans d'expérience spécialisée en cryptomonnaies, intelligence artificielle et technologies émergentes. Elle a travaillé chez Zycrypto, Blockchain Reporter et The Coin Republic, et fait désormais de Cryptopolitan son foyer. Son diplôme en sociologie de l'Université technique de Mombasa lui permet de rester alignée avec les préoccupations de ses lecteurs.
