Bloomberg revoluciona el mercado de bonos con fijación de precios en tiempo real impulsada por aprendizaje automático
- Bloomberg presenta IBVAL Front Office, que utiliza aprendizaje automático para la valoración en tiempo real de 30.000 valores corporativos estadounidenses.
- IBVAL predice precios cada 15 segundos, ofreciendo una transparencia sin precedentes a traders y gestores de inversión.
- Se planea una expansión global de IBVAL, comenzando con instrumentos de crédito europeos en 2024, reflejando el compromiso de Bloomberg de democratizar la valoración del mercado de renta fija.
En un movimiento innovador, Bloomberg ha presentado el Servicio de Valoración Intradía de Bloomberg (IBVAL) Front Office, aprovechando el poder del aprendizaje automático para ofrecer precios de bonos casi en tiempo real. Este servicio innovador está destinado a transformar el panorama de la renta fija proporcionando precios intradiarios para aproximadamente 30.000 valores corporativos de alto rendimiento y grado de inversión de EE. UU., un salto significativo respecto a las valoraciones tradicionales de fin de día.
Bloomberg presenta el servicio de oficina frontal de valoración intradiaria (IBVAL)
El IBVAL Front Office de Bloomberg está diseñado para analizar miles de millones de puntos de datos del mercado, empleando algoritmos de aprendizaje automático para predecir los precios de los bonos con una frecuencia de hasta cada 15 segundos. Esta fijación de precios en tiempo real se extiende a los nuevos bonos emitidos, capturando y mostrando la información de precios momentos después de que estén disponibles para el comercio secundario. El movimiento es un testimonio del compromiso de Bloomberg con la transparencia y la democratización de los precios dentro de los mercados de renta fija.
Para mejorar la comprensión del usuario, IBVAL proporciona puntuaciones acompañantes que indican la liquidez de un valor en un momento dado y la metodología detrás del precio predicho. Estas predicciones no se limitan al terminal de Bloomberg, ya que también están disponibles en el feed de datos de mercado en tiempo real de Bloomberg, B-PIPE, atendiendo a varias estrategias de trading, incluidos algoritmos de crédito y procesos automatizados de creación y canje de ETF.
Expansión global de IBVAL y su papel en los rastreadores negociables
Los ambiciosos planes de Bloomberg para IBVAL incluyen expandir su cobertura a instrumentos de crédito negociados en Europa en 2024, seguidos de otros mercados en Asia y economías emergentes. El servicio también está destinado a impulsar los Tradable Trackers de Bloomberg, una serie de índices basados en reglas que presentan 200 bonos líquidos que miden el rendimiento del Índice de Bonos Corporativos de Bloomberg y los spreads relacionados.
La introducción de IBVAL aborda un desafío de larga data en el ámbito de la renta fija, donde la fijación de precios de los bonos a lo largo del día se ve obstaculizada por datos fragmentados y centrados en los dealers. Con IBVAL, Bloomberg tiene como objetivo aliviar este desafío, proporcionando un precio de referencia confiable para los bonos en cualquier momento, independientemente de las calificaciones crediticias, perfiles de liquidez o volatilidad del mercado.
Si bien la metodología de precios de IBVAL no es completamente transparente, Bloomberg afirma que utiliza datos TRACE de acceso público, incluidos precios de transacción y cotizaciones de corredores-dealers, combinados con datos únicos de Bloomberg. El componente de aprendizaje automático, centrado en el extremo más ilíquido del universo de bonos, sigue siendo un impulsor clave para generar predicciones de precios precisas.
En respuesta a posibles preocupaciones sobre la pérdida de una ventaja competitiva, Tony McManus, director global de Datos Empresariales en Bloomberg, enfatiza el compromiso de la empresa con la transparencia del mercado y la democratización del acceso a la información de precios. Este movimiento se alinea con la filosofía de larga data de Bloomberg desde su fundación en 1981.
Con los mercados de renta fija continuando su evolución hacia el trading electrónico, automatizado y algorítmico, el IBVAL de Bloomberg está posicionado para desempeñar un papel pivotal en la remodelación de cómo se determinan y acceden a los precios de los bonos a nivel global.
El aprendizaje automático remodela los mercados de bonos
A medida que el Servicio de Valoración Intradía de Bloomberg (IBVAL) Front Office inaugura una nueva era de transparencia y accesibilidad en los mercados de renta fija, sienta las bases para un cambio de paradigma global. La adopción de machine learning no solo impulsa la fijación de precios en tiempo real al primer plano, sino que también significa un compromiso con el empoderamiento de traders e inversores en todo el mundo. Con planes de expansión internacional y la integración de IBVAL en los Tradable Trackers de Bloomberg, el panorama financiero está preparado para una transformación que se alinea con la filosofía central de Bloomberg de mercados transparentes y democráticos. A medida que el ámbito de la renta fija se adapta a un futuro electrónico y algorítmico, IBVAL se erige como un faro, iluminando el camino hacia un mercado más eficiente, informado e inclusivo.
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Aamir Sheikh
Aamir es un periodista tecnológico con casi seis años de experiencia en los sectores de criptomonedas y tecnología. Se graduó de la Universidad MAJ con un MBA en Finanzas y Marketing. Ahora trabaja con Cryptopolitan, donde informa sobre los últimos desarrollos en los mercados de criptomonedas y predicciones de precios.
