Bloomberg революционизирует рынок облигаций с помощью ценообразования в реальном времени на базе машинного обучения
- Bloomberg представляет IBVAL Front Office, используя машинное обучение для оценки стоимости 30 000 корпоративных ценных бумаг США в режиме реального времени.
- IBVAL прогнозирует цены каждые 15 секунд, обеспечивая беспрецедентную прозрачность для трейдеров и управляющих инвестициями.
- Планируется глобальное расширение IBVAL, начиная с европейских кредитных инструментов в 2024 году, что отражает приверженность Bloomberg демократизации ценообразования на рынке фиксированного дохода.
Совершив прорывной шаг, Bloomberg представил Intraday Bloomberg Valuation Service (IBVAL) Front Office, используя силу машинного обучения для предоставления цен на облигации, близких к реальному времени. Этот инновационный сервис призван трансформировать ландшафт фиксированного дохода, обеспечивая внутридневное ценообразование примерно для 30 000 корпоративных ценных бумаг США с высоким доходом и инвестиционным рейтингом, что является значительным скачком по сравнению с традиционными оценками на конец дня.
Bloomberg представляет фронт-офис Intraday Bloomberg Valuation Service (IBVAL)
Фронт-офис IBVAL от Bloomberg разработан для анализа миллиардов точек рыночных данных, используя алгоритмы машинного обучения для прогнозирования цен на облигации с частотой до каждые 15 секунд. Это ценообразование в реальном времени распространяется и на новые выпущенные облигации, фиксируя и отображая ценовую информацию в момент их появления для вторичной торговли. Этот шаг является свидетельством приверженности Bloomberg прозрачности и демократизации ценообразования на рынках фиксированного дохода.
Для улучшения понимания пользователями IBVAL предоставляет сопутствующие баллы, указывающие на ликвидность ценной бумаги в данный момент времени и методологию, лежащую в основе прогнозируемой цены. Эти прогнозы доступны не только на терминале Bloomberg, но и в потоке рыночных данных в реальном времени Bloomberg B-PIPE, что удовлетворяет различные торговые стратегии, включая кредитные алгоритмы и автоматизированные процессы создания и погашения ETF.
Глобальное расширение IBVAL и его роль в трейдабл-трекерах
Амбициозные планы Bloomberg для IBVAL включают расширение охвата на кредитные инструменты, торгуемые в Европе, в 2024 году, за которым последуют другие рынки в Азии и развивающихся экономиках. Сервис также будет питать Tradable Trackers от Bloomberg — набор правил-based индексов, включающих 200 ликвидных облигаций, измеряющих производительность индекса Bloomberg US Corporate Bond Index и связанных спредов.
Введение IBVAL решает давнюю проблему в сфере фиксированного дохода, где ценообразование облигаций в течение дня затруднено фрагментированными и ориентированными на дилеров данными. С помощью IBVAL Bloomberg стремится облегчить эту проблему, предоставляя надежную справочную цену на облигации в любой момент времени, независимо от кредитных рейтингов, профилей ликвидности или рыночной волатильности.
Хотя методология ценообразования IBVAL не является полностью прозрачной, Bloomberg заявляет, что использует общедоступные данные TRACE, включая цены сделок и котировки брокеров-дилеров, в сочетании с уникальными данными Bloomberg. Компонент машинного обучения, сфокусированный на менее ликвидной части рынка облигаций, остается ключевым драйвером для генерации точных прогнозов цен.
В ответ на возможные опасения потери конкурентного преимущества Тони Макманус, глобальный руководитель по корпоративным данным в Bloomberg, подчеркивает приверженность компании рыночной прозрачности и демократизации доступа к ценовой информации. Этот шаг согласуется с давней философией Bloomberg, действующей с момента ее основания в 1981 году.
По мере того как рынки фиксированного дохода продолжают эволюционировать в сторону электронных, автоматизированных и алгоритмических торгов, IBVAL от Bloomberg готов сыграть ключевую роль в изменении способов определения и доступа к ценам на облигации по всему миру.
Машинное обучение трансформирует рынки облигаций
По мере того как Intraday Bloomberg Valuation Service (IBVAL) Front Office от Bloomberg открывает новую эру прозрачности и доступности на рынках фиксированного дохода, закладывается основа для глобального сдвига парадигмы. Внедрение машинного обучения не только выводит ценообразование в реальном времени на первый план, но и свидетельствует о приверженности Bloomberg к расширению прав и возможностей трейдеров и инвесторов по всему миру. С планами международного расширения и интеграции IBVAL в Tradable Trackers от Bloomberg финансовый ландшафт готов к трансформации, соответствующей основной философии Bloomberg о прозрачных и демократичных рынках. По мере того как сфера фиксированного дохода адаптируется к электронному и алгоритмическому будущему, IBVAL становится маяком, освещающим путь к более эффективному, информированному и инклюзивному рынку.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Амир Шейх
Амир — технологический журналист с почти шестилетним опытом работы в индустриях криптовалют и технологий. Он окончил университет MAJ, получив степень MBA по финансам и маркетингу. Сейчас он работает в Cryptopolitan, где освещает последние события на рынке криптовалют и прогнозы цен.
