Protocolo DeFi Inovador da Bumper Está Pronto para Redefinir a Precificação de Opções

Londres, Reino Unido, 31 de maio de 2023, Chainwire

Marcando uma mudança sísmica na paisagem de ativos digitais, a plataforma DeFi Bumper divulgou hoje os resultados de sua simulação abrangente, exibindo novas eficiências de precificação em relação aos escritórios de opções tradicionais antes do lançamento do protocolo em agosto de 2023.

Este relatório delineia um marco na tecnologia financeira, mostrando um instrumento financeiro inteiramente novo que supera consistentemente os escritórios de opções existentes na geração de prêmios competitivos e rendimentos sustentáveis, testado contra dados históricos reais de mercado de criptomoedas de vários anos e preços de opções.

O relatório é o culminar de um exercício de dois anos de Pesquisa e Desenvolvimento impulsionado por um investimento de US$ 20 milhões e derivado em colaboração com CADLabs e o Centro Suíço de Criptoeconomia.

Principais destaques do relatório de simulação:

• Em média, os Tomadores da Bumper pagaram prêmios 9,3% mais baratos do que os compradores de opções put tradicionais.
• Durante o mercado de baixa de 2022, a simulação da Bumper mostrou uma melhoria de rendimento de 46,2% para os Makers em comparação com a precificação de opções, sem recorrer a incentivos em tokens.
• O protocolo manteve-se solvente durante todas as condições simuladas.
• Apesar de ter entradas e metodologia diferentes, os resultados da Bumper revelam uma correlação notável com o modelo Black-Scholes, vencedor do Prémio Nobel.

Estes resultados foram fundamentais para compreender e aperfeiçoar a resiliência do protocolo Bumper em diversas condições de mercado.

Com o lançamento do relatório, o CEO da Bumper, Jonathan DeCarteret, declarou: “Ao desafiar e potencialmente remodelar as normas aceites na precificação de opções, a Bumper está em posição de revolucionar não apenas o mercado de opções de criptoativos, mas também tem o potencial de penetrar nas finanças tradicionais e disruptar o colossal mercado de derivativos de 13 biliões de dólares no futuro.”

O relatório sublinha os resultados antecipados da precificação dinâmica da Bumper, baseada na volatilidade à frente (forward volatility) em vez da volatilidade implícita habitual. 

As conclusões do relatório de simulação posicionam a Bumper como uma perspetiva extremamente atraente para instituições e gestores de fundos, além dos investidores de criptoativos retalhistas.

O relatório de simulação económica lançado hoje marca a validação mais significativa até à data da abordagem inovadora da Bumper e sinaliza o que poderá ser um dos desafios mais substanciais à precificação derivada de Black-Scholes em meio século.

Leia o relatório de simulação da Bumper aqui e para mais informações sobre o protocolo visite https://bumper.fi.

Sobre a Bumper

A Bumper é um mercado de risco DeFi que fornece proteção contra a volatilidade descendente no preço dos ativos cripto. Os utilizadores que compram proteção (Takers) definem um preço ao qual desejam proteger os seus criptoativos caso o preço desça, mas não perdem nada se o mercado subir. Por outro lado, outros utilizadores (Makers) ganham um rendimento ao fornecer liquidez em stablecoins ao protocolo.

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CMO
Jason Suttie
Bumper
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