영국 런던, 5월 31일, 2023년, Chainwire
디지털 자산 환경에서 지진과 같은 변화를 알리는 DeFi 플랫폼 Bumper는 2023년 8월 프로토콜 출시를 앞두고 기존 옵션 데스크보다 새로운 가격 효율성을 보여주는 종합 시뮬레이션의 결과를 오늘 공개했습니다.
이 보고서는 금융 기술의 이정표를 명시하며, 실제 다년간의 역사적 암호화폐 시장 데이터와 옵션 가격을 대상으로 백테스트한 결과, 기존 옵션 데스크보다 경쟁력 있는 프리미엄과 지속 가능한 수익을 일관되게 창출하는 완전히 새로운 금융 상품을 선보입니다.
이 보고서는 2,000만 달러의 투자로 추진된 2년 간의 연구 개발(R&D) 노력의 결실이며, CADLabs 및 Swiss Centre for Cryptoeconomics와의 협력을 통해 도출되었습니다.
시뮬레이션 보고서의 주요 하이라이트:
- 평균적으로 Bumper Takers는 전통적인 풋 옵션 구매자보다 9.3% 더 저렴한 프리미엄을 지불했습니다.
- 2022년 약세장 동안 Bumper의 시뮬레이션은 토큰 인센티브에 의존하지 않고도 옵션 가격 대비 Makers의 수익률이 46.2% 개선되었음을 보여주었습니다.
- 프로토콜은 시뮬레이션된 조건 전반에 걸쳐 유동성을 유지했습니다.
- 서로 다른 입력값과 방법론을 사용했음에도 불구하고, Bumper의 결과는 노벨상 수상자인 블랙-숄즈(Black-Scholes) 모델과 놀라운 상관관계를 보여줍니다.
이러한 결과는 다양한 시장 조건에서 Bumper 프로토콜의 회복력을 이해하고 다듬는 데 결정적인 역할을 했습니다.
보고서 발표와 관련하여 Bumper CEO Jonathan DeCarteret는 “옵션 가격 결정의 통념에 도전하고 잠재적으로 재편함으로써, Bumper는 암호화폐 옵션 시장뿐만 아니라 전통 금융에도 혁명을 일으킬 수 있으며, 향후 거대한 13조 달러 규모의 파생상품 시장을 교란할 잠재력을 가지고 있습니다.”라고 밝혔습니다.
이 보고서는 일반적인 내재 변동성이 아닌 전방 변동성(foreward volatility)을 기반으로 한 Bumper의 동적 가격 결정이 예상하는 결과를 강조합니다.
시뮬레이션 보고서의 발견은 Bumper를 기관 및 펀드 매니저, 그리고 개인 암호화폐 투자자 모두에게 매우 매력적인 투자 대상으로 위치시킵니다.
오늘 공개된 경제 시뮬레이션 보고서는 Bumper의 혁신적인 접근 방식에 대한 지금까지 가장 중요한 검증이며, 50년 만에 블랙-숄즈 기반 가격 결정에 대한 가장 상당한 도전 중 하나가 될 수 있음을 시사합니다.
Bumper의 시뮬레이션 보고서 읽기 및 프로토콜에 대한 자세한 정보는 https://bumper.fi를 방문하세요.
Bumper 소개
Bumper는 암호화폐 자산 가격의 하방 변동성으로부터 보호를 제공하는 DeFi 리스크 시장입니다. 보호를 구매하는 사용자(Takers)는 가격이 하락할 경우 암호화폐를 보호하고자 하는 가격을 설정하지만, 시장이 상승할 경우 손실을 보지 않습니다. 반면, 다른 사용자(Makers)는 프로토콜에 스테이블코인 유동성을 제공함으로써 수익을 얻습니다.
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연락처
CMO
Jason Suttie
Bumper
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