Deribit verzeichnet Rekord-Open-Interest bei Optionen vor November-Vertragsablauf

Die Deribit-Optionsmärkte bereiten sich auf den Optionsablauf im November mit Rekord-Open-Interest vor. Der Optionsmarkt zeigt auch Anzeichen der Jahresendstimmung basierend auf Optionspositionen. 

Deribit bemerkte Höchststand des offenen Interesses vor dem November-Optionsablauf-Event. Die Börse zeigte ein erhöhtes offenes Interesse, als BTC volatiler wurde, mit mehr aktivem Hedging gegen einen Rückgang. 

Der Ansturm auf den Aufbau neuer Positionen geschah in der letzten Woche, während des BTC-Rückgangs in den 80.000-$-Bereich. Die ersten Anzeichen der Erholung führten zu einem Anstieg des offenen Interesses, was eine potenzielle kurzfristige Erholung signalisierte.

Das jüngste offene Interesse erreichte einen absoluten Rekord an Vertragsanzahl, mit $43 Mrd. im nominalen offenen Interesse. Die nominalen Bewertungen der Verträge liegen immer noch unter ihrem Höchststand, da der BTC-Preis Schwierigkeiten hat, sich zu erholen. 

Die Deribit-Volumina stiegen ebenfalls auf $1.5 Mrd., was einem Anstieg von 22 % in den letzten 24 Stunden entspricht, wovon 1,3 Mrd. $ auf den BTC-Optionshandel entfielen. Der Optionshandel expandierte auf Deribit und anderen Plattformen, da die BTC-Volatilität auf ein Sechs-Monate-Hoch zurückkehrte und Händler nach Schutz vor einer Verschiebung der Preisniveaus suchten. Optionen boten auch Schutz vor den riskanteren Wetten von Perpetual Futures, die oft durch plötzliche Preisbewegungen liquidiert werden. 

BTC-Optionshändler erwarten Rallye über $100,000

Optionshändler signalisieren Vertrauen in eine Erholung nur bei Niveaus über 100.000 $. Derzeit brach BTC über 91.000 $ aus, und ein bullisches Szenario wird nach einer Erholung auf 95.000 $ als möglich angesehen. 

Put-Optionen sind jedoch immer noch für Preise unter 100.000 $ dominant. Händler haben auch Schutzmaßnahmen auf den Niveaus von 85.000 $ bis 80.000 $ platziert, ähnlich wie in der Vorwoche. 

In den letzten Wochen BTC-Options liefen mit einer Dominanz von Put-Positionen aus, da Händler begannen, sich gegen einen Rückgang auf Niveaus unter 110.000 $ abzusichern. 

BTC bereitet sich auf den Optionsablauf am Freitag vor

Insgesamt 13,74 Mrd. $ monatlicher Optionen laufen am 28. November aus, im Vergleich zu 17 Mrd. $ im Oktober. 

Die Optionen laufen mit einem maximalen Schmerzpunkt von 100.000 $ pro BTC aus, da der aktuelle Preis immer noch unter diesem Niveau liegt. Die Optionsablauf-Events am Freitag werden oft von Wochenendvolatilität gefolgt, was BTC möglicherweise dazu ermöglicht, in einem niedrigeren Bereich zu handeln. 

Derzeit besteht wenig Chance, dass Händler BTC zurück zu 100.000 $ drücken und maximalen Schmerz verursachen. Derzeit sind etwa 22 % der Optionen im Geld und 77 % out of the money. 

Der bevorstehende Optionsablauf zeigt BTC-Prognosen stehen immer noch an einer Kreuzung. Optionshändler schützen sich vor einem weiteren Abwärtstrend, erwarten gleichzeitig aber eine Expansion über 100.000 $, wobei Positionen im Bereich von 102.000 $ bis 105.000 $ angesammelt werden. 

ETH erwartet 1,73 Mrd. $ an auslaufenden Optionen, wiederum mit einer Dominanz von Call-Optionen. Der maximale Schmerzpunkt für ETH liegt bei 3.400 $, während das Asset bei 3.007,12 $ gehandelt wurde. 

BTC handelt immer noch unter extremer Angst, mit einem Index von 22 Punkten, einer leichten Erholung vom jüngsten Wert von 15 Punkten. Das BTC-Open-Interest erholte sich auf 30,8 Mrd. $, was eine leichte Rückkehr zu mehr Vertrauen signalisiert.