Британский банк HSBC использует квантовый чип IBM для повышения прогнозов цен на облигации на 34%

По информации, предоставленной банком HSBC в четверг, банк совершил мировой прорыв в области финансовых технологий, использовав квантовый чип IBM для повышения точности прогнозирования цен на облигации на 34%.

В ходе испытания, проведенного с использованием квантового процессора IBM Heron, через систему были обработаны реальные анонимизированные данные о торговле европейскими облигациями, а не поддельные модели или симуляции, что привело к значительному повышению точности. Это первый случай, когда какой-либо банк использовал квантовые технологии для обработки реальных торговых данных в полномасштабном режиме.

Тест не предполагал реальных сделок, но и не был теоретическим. HSBC подтвердил, что это была демонстрация в производственных масштабах. Это означает, что это был не просто очередной технологический тест, который бесконечно хранится в «песочнице». Это были реальные финансовые операции, только без фактического движения денег. Банк считает, что этот шаг задает тон тому, как квантовые технологии начнут проникать в повседневные финансовые системы по всему миру.

Банки формируют команды дляtracреальных результатов

Квантово-технологическое тестирование было сосредоточено на внебиржевых рынках облигаций, где сделки совершаются конфиденциально между двумя компаниями без участия биржи. Такие рынки сложнее прогнозировать из-за низкой прозрачности и фрагментированных данных. Именно поэтому HSBC выбрал этот вариант использования. Процессор IBM Heron, новейшая разработка в квантовой линейке компании, справился с задачей, выполняя вычисления параллельно, в отличие от classicмикросхем искусственного интеллекта, которые обрабатывают данные построчно.

Филип Инталлура, глава подразделения квантовых технологий HSBC, сказал: «Это „момент Спутника“ для квантовых технологий? Мое чутье подсказывает, что да». Он отметил, что это достижение может спровоцировать волну быстрого внедрения. «Это вызовет всплеск активности», — добавил Филип, намекая, что конкуренты поспешат сократить отставание.

Джош Фриленд, глобальный руководитель отдела алгоритмической кредитной торговли в HSBC, приоткрыл завесу тайны над тем, что происходило за кулисами. Он сказал, что в испытаниях участвовали 16 экспертов (физики, инженеры по машинному обучению, специалисты по искусственному интеллекту), которые «работали круглосуточно», чтобы воспроизвести результаты работы чипа. «Если бы можно было получать подобные результаты каждый день, это было бы чем-то невероятным», — сказал Джош. Он объяснил, что в торговле даже однозначная прибыль, повторенная тысячи раз, может существенно изменить ситуацию.

Этот технологический бум не ограничивается только HSBC. Другие крупные компании, такие как JPMorgan, Goldman Sachs и Citigroup, также вкладывают ресурсы в квантовые технологии. В марте JPMorgan заявил, что создал и проверил истинно случайные числа с помощью квантового компьютера, разработанного компанией Quantinuum. Банк утверждает, что эта технология поможет улучшить шифрование, безопасность и, возможно, даже торговые системы. Результаты этой работы были позже опубликованы в Nature, ведущем научном журнале.

Тем временем квантовый чип Willow от Google, разработанный отдельно от проекта HSBC, решил конкретнуюmaticзадачу за пять минут, которую classicсуперкомпьютеры не смогли бы решить за всю историю Вселенной. Именно такая скорость побуждает финансовый сектор вкладывать миллиарды в разработку квантовых технологий, даже если их широкое внедрение пока кажется маловероятным.

Компания McKinsey ожидает, что банки будут стремиться к получению сверхприбыли

По прогнозам консалтинговой компании McKinsey, выручка от квантовых технологий в ближайшие десять лет взлетит до 72 миллиардов долларов, по сравнению с всего лишь 4 миллиардами долларов в прошлом году. В отчете, опубликованном в июне, финансовый сектор, наряду с такими отраслями, как биотехнологии и химическая промышленность, назван ключевыми факторами роста. Хеннинг Соллер, руководитель отдела квантовых исследований McKinsey во Франкфурте, отметил, что ценность этой технологии наиболее очевидна при применении к прогнозированию цен. В финансах важен каждый процент.

«Если один банк сможет начать использовать квантовые вычисления для разработки программы, то другие начнут разрабатывать её завтра, и люди не смогут спать, пока не получат её», — сказал Миклош Диц, старший партнер McKinsey в Ванкувере. Он не стал скрывать, что будет дальше. «Когда это произойдет, это будет взрывной процесс»

HSBC не утверждает, что технология уже идеальна. Но банк считает, что находится на пороге чего-то действительно стоящего. Филип сказал, что эта работа доказывает, что банкам не нужно ждать пять или десять лет, чтобы увидеть результаты. «Мы очень уверены, что находимся на пороге нового рубежа вычислительной техники в сфере финансовых услуг, а не чего-то, что еще очень далеко в будущем»