Московская биржа запустит фьючерсы на Ethereum и гособлигации США

Крупнейшая фондовая биржа России, Московская биржа, вскоре предложит фьючерсные контракты, отслеживающие цену Ethereum, крупнейшей криптовалюты по рыночной капитализации после биткоина.

Платформа заявила, что также представит фьючерсы на казначейские облигации США — это первый случай в Российской Федерации, где растущая доходность американских государственных ценных бумаг привлекла внимание инвесторов.

Российские инвесторы начнут торговать фьючерсами на ETH

Московская биржа (MOEX) планирует запустить два новых фьючерсных контракта в августе, один из которых будет привязан к стоимости второй по популярности криптовалюты, а другой будет отслеживать рыночную динамику государственных ценных бумаг США.

Биржа намерена начать торговлю фьючерсным контрактом на биржевой фонд (ETF), инвестирующий в Ethereum (ETH), заявила Мария Патрикиева, управляющий директор рынка деривативов, в ходе инвестиционного форума, организованного российским деловым новостным изданием.

Выступая в кулуарах мероприятия Invest Weekend, Патрикиева уточнила:

"Базовым активом будет ETF для крупнейшего фонда от BlackRock, iShares Ethereum Trust ETF, который инвестирует в Ethereum. Его котировка будет равна стоимости одной акции фонда, размер контракта будет немного меньше, чем у IBIT."

Объявление о продукте на базе ETF последовало за тем, как в начале июня MOEX начала торговлю фьючерсами на биткоин, после решения Центрального банка России разрешить предложение криптодеривативов квалифицированным инвесторам в стране.

Помимо MOEX, ряд других крупных игроков российского финансового рынка также запустили инструменты, связанные с криптовалютами, включая крупнейший банк России по активам, контролируемый государством Сбер, и ведущего российского брокера Finam.

Контракты, первая партия которых истекает в сентябре, привязаны к акциям ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT) от BlackRock, который отслеживает цену биткоина (BTC), ведущей криптовалюты по рыночной капитализации. MOEX также готовится предложить фьючерсный контракт на основе собственного индекса биткоина.

Недавно BTC достиг исторического максимума, превысив $123 000 за монету в понедельник, хотя с тех пор упал ниже $120 000. Вечером 14 июля фьючерсы IBIT торговались примерно по $70 за контракт, в то время как одна акция его базового актива, фонда IBIT, стоила менее $76 на бирже NASDAQ, отметило RBC.

По состоянию на 27 июня открытые чистые позиции розничных инвесторов в фьючерсы на биткоин на Московской бирже достигли 1,25 млрд рублей (более 16 млн долларов), сообщила российская денежно-кредитная власть в своем последнем отчете «Обзор рисков финансового рынка» за прошлый месяц.

Российские инвесторы будут спекулировать на долге США

Другим инструментом, который Московская биржа предложит в следующем месяце, будет основан на ETF, инвестирующем в долгосрочные казначейские облигации США — iShares 20+ Year Treasury Bond ETF. Контракт MOEX будет основан на стоимости одной акции этого фонда.

Средний срок погашения облигаций в портфеле ETF составляет почти 26 лет, а эффективная дюрация государственных ценных бумаг — 15,7 года, подробно рассказала Мария Патрикиева.

Доходность долгосрочных казначейских облигаций США значительно выросла, почти до 5%, с тех пор как президент Дональд Трамп объявил о повышении импортных пошлин, отметило RBC. Также было подчеркнуто, что это будет первый фьючерсный контракт на Московской бирже, отслеживающий динамику долговых ценных бумаг США.

MOEX уже предоставляет российским инвесторам доступ примерно к дюжине контрактов с базовыми активами в виде акций фондов на основе S&P 500, NASDAQ и Dow Jones, а также индексов европейских и азиатских фондовых рынков.

В рамках плана по расширению географии своих деривативных предложений российская биржа ранее объявила, что запустит два фьючерсных контракта на акции, торгуемые на Гонконгской фондовой бирже, китайских технологических гигантов Tencent и Xiaomi.