Модели ИИ демонстрируют перспективы в прогнозировании решений центральных банков по процентным ставкам

Исследователи Шеффилдского политехнического университета провели новаторское исследование, демонстрирующее потенциал больших языковых моделей, таких как ChatGPT, в предсказании решений об процентных ставках, принимаемых центральными банками. Это исследование, проведенное исследователями Шеффилдской бизнес-школы, сосредоточилось на анализе речей, произнесенных членами Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии (MPC) перед их голосованием по процентным ставкам.

Исследователи использовали возможности ChatGPT для классификации каждого выступления по одной из трех категорий: голубиный, нейтральный или ястребиный, в зависимости от тона и содержания выступлений. Эти классификации затем были интегрированы в эконометрическую модель, что позволило исследователям успешно предсказать, как члены КПК будут голосовать на последующих одной или двух политических встречах.

Значительная прогностическая сила

Результаты исследования показали, что анализ тональности выступлений центрального банка, проведенный ChatGPT, сыграл ключевую роль в прогнозировании будущего поведения при голосовании. В частности, было обнаружено, что члены комитета, выступавшие с более нейтральными речами, были более склонны голосовать за повышение процентных ставок на последующих встречах.

Доктор Дрю Вудхаус, ведущий автор исследования и старший преподаватель экономики в Шеффилдской бизнес-школе, подчеркнул значение их выводов. По словам доктора Вудхауса, это исследование подчеркивает прогностический потенциал таких инструментов, как ChatGPT, в расшифровке человеческих убеждений и ожиданий. Такие возможности имеют значительные последствия для прогнозирования политических решений и моделирования экономических ожиданий.

Исследование продемонстрировало способность ChatGPT классифицировать тонкий язык, используемый центральными банкирами. Модель ИИ смогла понять тонкости коммуникации центрального банка, часто называемой «языком ФРС», и установить связи между содержанием речи и последующими политическими действиями.

Исследователи предполагают, что этот подход может быть расширен для изучения различных других аспектов коммуникации центральных банков, включая ориентированную на будущее guidance. Это исследование также подчеркивает, как общедоступные AI-модели, такие как ChatGPT, обладают потенциалом для расширения возможностей экономического анализа и улучшения финансовых решений.

Использование ChatGPT компанией JPMorgan

В смежном развитии событий сообщалось, что JPMorgan использовала языковую модель на базе ChatGPT для анализа заявлений и выступлений Федеральной резервной системы. Эта инициатива была направлена на выявление потенциальных торговых сигналов в коммуникациях центрального банка. Банк отметил, что предварительные результаты были обнадеживающими, что привело к расширению охвата модели, включившего Европейский центральный банк и Банк Англии, с планами включить в будущем и другие центральные банки.

Исследование, проведенное исследователями Шеффилдского Холламского университета, демонстрирует возрастающую роль искусственного интеллекта, в частности больших языковых моделей, таких как ChatGPT, в сфере экономического анализа и прогнозирования. Успешно предсказав поведение голосующих членов центр банковского комитета на основе их выступлений, это исследование подчеркивает потенциал ИИ для улучшения нашего понимания решений в области экономической политики.

Внедрение JPMorgan модели на базе ChatGPT дополнительно подчеркивает практические применения ИИ в финансовых учреждениях. По мере того как ИИ продолжает развиваться и демонстрировать свои возможности, он, вероятно, будет играть все более важную роль в формировании экономического анализа и процессов принятия финансовых решений. Это развитие подчеркивает важность нахождения на переднем крае достижений в области ИИ в мире финансов и экономики.