I fondi hedge focalizzati sul Giappone registrano le perdite più elevate mai viste
- I fondi hedge focalizzati sul Giappone hanno registrato le peggiori perdite giornaliere di sempre, azzerando i guadagni di un intero anno in soli tre giorni.
- La frenesia delle perdite è iniziata con un lunedì disastroso, durante il quale le azioni sono crollate del 12%: Goldman Sachs l'ha definito un minimo storico.
- Nonostante il massiccio sell-off, gli investitori non si sono limitati a ritirarsi; hanno anche aperto nuove posizioni short, scommettendo che il mercato sarebbe sceso ulteriormente.
I fondi hedge giapponesi sono stati colpiti dalle peggiori perdite giornaliere mai registrate da Goldman Sachs. Questa catastrofe è arrivata subito dopo un rapporto sull'occupazione negli Stati Uniti incerto e un inaspettato aumento dei tassi da parte della Banca del Giappone la settimana scorsa.
Il triplo colpo di cattive notizie ha cancellato un anno di guadagni per questi fondi, azzerando le loro prestazioni. "Lo shock di lunedì è stato senza precedenti", ha confermato un analista di Goldman Sachs in una nota recente.
Il caos è iniziato con la sessione di lunedì, in cui le azioni giapponesi sono crollate del 12%, il calo più grande in un singolo giorno registrato per la regione. "Questo è stato più di un brutto giorno; è stato un calo storico"," ha aggiunto l'analista.
In soli tre giorni di negoziazione, i fondi focalizzati sul Giappone sono scesi del 7,6%, con lunedì da solo che ha rappresentato una perdita del 3,7%.
Le turbolenze di mercato si intensificano
Mentre i mercati globali hanno risentito, le azioni giapponesi hanno subito un colpo particolarmente duro, superando le infami perdite del lunedì nero del 1987.
Il calo improvviso ha intensificato le paure di una recessione imminente negli Stati Uniti, spingendo gli investitori a svendere attività più rischiose e a scommettere pesantemente su potenziali tagli dei tassi da parte della Federal Reserve per stabilizzare l'economia.
La frenesia di vendita non è stata solo una reazione impulsiva; si era accumulata. Secondo Goldman Sachs, i fondi hedge stavano svendendo attività legate al Giappone al ritmo più veloce dalla pandemia di COVID-19.
Nonostante questa massiccia vendita, l'esposizione totale al Giappone non è diminuita molto. Invece, molti investitori hanno invertito le loro strategie, coprendo le loro posizioni lunghe mentre aprivano contemporaneamente nuove posizioni corte per capitalizzare il trend al ribasso.
Il venerdì precedente, l'attività aveva raggiunto il picco con i fondi hedge che si impegnavano pesantemente nei mercati giapponesi. "Abbiamo visto un aumento sostanziale sia negli acquisti che nelle vendite, ma l'effetto netto è stata una maggiore attenzione sul Giappone"," ha spiegato un stratega di Goldman.
La maggior parte delle vendite ha coinvolto prodotti indici e fondi negoziati in borsa (ETF), che costituivano due terzi di tutte le attività di vendita. I settori tecnologico e industriale hanno registrato le vendite nette più grandi.
Anche con l'instabilità complessiva del mercato, le posizioni di venerdì in Giappone erano ancora vicine ai massimi di quattro anni, una testimonianza della natura volatile ma allettante di questi investimenti.
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da 6 anni. Ha collaborato con pubblicazioni focalizzate sulla blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, per analisi di mercato, grandi aziende, regolamentazione e tendenze macroeconomiche. Si è formata presso la London School of Journalism e ha condiviso tre volte le sue analisi sui mercati delle criptovalute su una delle principali reti televisive dell'Africa.
