La volatilité implicite des options Bitcoin chute à 3,2 %

Ces derniers mois, BitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcoinBitcoinBitcoin BitcoinBitcoin montrent que, sur les trois derniers mois, la volatilité implicite a chuté de 3,5 % à 3,2 % la semaine dernière. Ce n'est pas bon signe.

Bitcoin s'explique par le lancement de Bitcointractrac tractractractrac tractrac. Bakkt a été la première à le faire, en décembre, suivie de Deribit en février. Par ailleurs, Bitcoindepuis le Nouvel An (35 %) et le franchissement du seuil des 10 000 $ ont également largement contribué à cet engouement.

Prix ​​des options Bitcoin et autres facteurs

Les statistiques de Deribit indiquent que l'intérêt ouvert a atteint un niveau record de 855 millions de dollars. Cependant, la baisse de la volatilité inquiète ce marché. En conséquence, le cours record de 855 millions de dollars a chuté de plus de 16 % pour s'établir à 710 millions de dollars.

Cependant, certains signes positifs se font également sentir. L'intérêt ouvert a augmenté de plus de 200 % depuis le début de l'année, ce qui représente une hausse considérable. Mais la baisse de 16 % constitue le deuxième plus fort recul de l'année.

Bitcoincette semaine, de 10 000 $ à 9 500 $, s'est accompagnée d'une forte baisse des volumes. Mardi 18 février, Deribit rapportait que Bitcoin atteignait 113 millions de dollars, avant de chuter de 75 % à seulement 28 millions de dollars en fin de semaine. Le volume semble donc suivre une tendance baissière constante.

Pour mesurer la volatilité implicite du Bitcoin et des actifs qui y sont liés, Bitcoin des options , ce qui a révélé des données préoccupantes. La chute brutale des prix serait la principale cause du problème. On dit souvent que les gains réalisés en période de forte volatilité ne sont que de courte durée, et cela se vérifie précisément dans ce cas.

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