Американский регулятор ввел более строгие правила для крупных банков

В банковской сфере США грядут серьезные перемены после того, как стало известно о более жестких правилах регулирования капитала, направленных против крупных кредитных учреждений. Этот шаг, организованный Федеральной резервной системой, призван укрепить финансовую систему, ставшую уязвимой после краха нескольких региональных банков в начале года.

Укрепление финансовых бастионов

Заместитель председателя Федеральной резервной системы по надзору Майкл Барр представил ряд корректировок в регулировании, применимых к учреждениям, владеющим активами на сумму 100 миллиардов долларов и более. Эти пересмотренные положения обязывают банки выделять дополнительный капитал для смягчения потенциальных потерь.

Эти корректировки последовали за серией крупных банкротств банков, застрахованных государством, таких как Silicon Valley Bank, Signature Bank и First Republic.

Все эти учреждения располагали активами на сумму более 100 миллиардов долларов, однако не достигли существующего целевого показателя в 250 миллиардов долларов, установленного для ужесточения требований. Эти неудачи вызвали опасения относительно стабильности региональных кредиторов.

В результате этих изменений в банковском секторе США ожидается резкое увеличение требований к капиталу, что в первую очередь затронет наиболее крупные и сложные банки. Барр заявил, что эти реформы значительно повышают устойчивость нашей финансовой системы и готовят ее к решению возникающих и непредвиденных рисков.

Ключевым аспектом этих новых положений является обязанность банков среднего размера раскрывать информацию о влиянии убытков на уровень их капитала.

По словам Барра, это повысит прозрачность коэффициентов достаточности регулятивного капитала, обеспечивая более точное отражение фактической способности банков поглощать убытки.

Ранее, в силу своих размеров, банк Silicon Valley Bank был освобожден от действия этого правила, что привело к неожиданным убыткам при продаже активов и вызвало тревогу у инвесторов и вкладчиков.

Предложенные новые банковские правила состоят из двух компонентов: внедрения новых международных стандартов, известных как реформы, завершающие процесс реализации Базель III, и всестороннего пересмотра правил регулирования капитала, объявленного в прошлом году.

В то время как большинство юрисдикций, внедряющих Базельские реформы, применяют их ко всем своим банкам, США, обладающие более раздробленной банковской системой с более чем 4000 банками, приняли многоуровневый подход, основанный на размере банка.

В понедельник акции банковского сектора практически не изменились, что свидетельствует о том, что многие из этих изменений были ожидаемы и будут внедряться постепенно.

Противодействие ужесточению регулирования в банках США

Однако эти поправки к нормативным актам также встретили сопротивление. Крупные банковские группы утверждают, что повышение требований к капиталу может привести к росту стоимости заимствований и снижению доступности кредитов для потребителей и предприятий.

В ходе последующей дискуссии Барр опроверг эти критические замечания, заявив, что именно увеличение капитала позволяет банкам кредитовать экономику и укрепляет финансовую систему.

Для усиления этих изменений Барр предложил внедрить более прозрачную и последовательную методологию оценки индивидуальных кредитных и рыночных рисков банков.

Этот шаг положит конец практике проведения учреждениями собственных оценок рисков, которые часто приводят к недооценке потенциальных проблем.

Помимо этого, Барр предложил расширить сферу действия ежегодных стресс-тестов Федеральной резервной системы, чтобы оценивать более широкий спектр рисков. Он также выразил намерение пересмотреть надбавку к капиталу, применяемую к системно значимым банкам мирового уровня (G-Sibs).

Это предполагает изменение правил, направленное на ограничение возможности банков временно манипулировать своими балансами для получения более низкой надбавки G-Sib. Предлагаемые более строгие банковские правила представляют собой важный шаг на пути к укреплению устойчивости финансовой системы США.