Федеральная корпорация страхования депозитов (FDIC) и Федеральная резервная система (ФРС) выразили обеспокоенность по поводу планов действий крупнейших американских банков в случае банкротства, потребовав их пересмотра.
Планы, предусматривающие прекращение деятельности в случае недееспособности заемщика, являются важнейшими документами, подробно описывающими, как банки будут действовать в случае потенциального кризиса и сворачивать свою деятельность, не вызывая при этом более масштабных экономических потрясений. Особое внимание было уделено слабым местам в планах Bank of America, Citigroup (Citi), Goldman Sachs и JPMorgan Chase.
Было обнаружено, что у каждого из этих ведущих банков имеются недостатки в их планах действий на случай банкротства, в частности, в отношении стратегий закрытия позиций по производным финансовым инструментам.
План Bank of America подвергся критике за неспособность использовать даты, выходящие за рамки обычных бизнес-процессов, для оценки потребностей в ресурсах при сворачивании своего портфеля производных финансовых инструментов. Это вызывает опасения по поводу его способности реализовать предпочтительную стратегию урегулирования в условиях реального финансового кризиса.
Компания Goldman Sachs подверглась критике за подход к управлению своим портфелем производных финансовых инструментов, в частности за способность сегментировать портфель с учетом характеристик отдельных сделок.
Как Федеральная резервная система, так и FDIC разошлись во мнениях относительно сложности и детализации, необходимых для точного измерения сроков и затрат на выход из инвестиций, а также относительно сложности ликвидации портфеля в случае урегулирования задолженности.
См. также: Государственная долговая катастрофа в Америке либо подстегнет, либо обрушит криптовалюты
JPMorgan Chase также подвергся критике за свою стратегию по сворачиванию портфеля производных финансовых инструментов. Регуляторы указали на то, что банк не способен корректировать определенные экономические условия при расчете необходимого капитала и ликвидности для оперативного сворачивания своего портфеля производных инструментов. Эта неспособность ставит под угрозу планы банка по урегулированию кризисов и его общую финансовую стабильность.
Citigroup вызывает всё больше опасений
Citigroup чаще всего упоминался как банк, к которому у FDIC и ФРС есть претензии. Регуляторам не нравится серьезность defiв плане реструктуризации долга Citi. Председатель FDIC Мартин Груенберг назвал план Citi не заслуживающим доверия, указав, что он не будет способствовать упорядоченному урегулированию в соответствии с американским законодательством о банкротстве.
Регуляторы такжеdentсерьезный defiв системе управления данными Citi, в частности, в ее способности точно сворачивать свой портфель производных финансовых инструментов. Эта проблема означает, что расчеты Citi относительно капитала для урегулирования кризисов и потребностей в ликвидности неточны, что создает значительные риски в кризисной ситуации.
В отличие от этого, Федеральная резервная система заняла несколько более мягкую позицию, классифицировав недостатки Citi как менее серьезные. Вывод FDIC, хотя и носит символический характер, имеет вес в контексте регулирования. Когда одно ведомство называет план имеющим недостаток, а другое — defi, план считается имеющим недостаток в целом.
FDIC подчеркнула, что до тех пор, пока Citi не решит проблемы с достоверностью данных, компания должна эффективно обеспечить, чтобы ее процедуры корпоративного управления компенсировали эти недостатки.
Джай Хамид
