FDIC и Федеральная резервная система требуют пересмотра «живых планов» крупнейших банков

Федеральная корпорация страхования депозитов (FDIC) и Федеральная резервная система (Fed) выразили обеспокоенность «живыми планами» крупных банков США, потребовав их пересмотра.

«Живые планы» — это важные планы, детализирующие, как банки будут справляться с потенциальным кризисом и сворачивать операции, не вызывая более широких экономических потрясений. Особое внимание было уделено слабостям в планах Bank of America, Citigroup (Citi), Goldman Sachs и JPMorgan Chase.

Власти США обрушились на крупные банки

Каждый из этих крупнейших банков был признан имеющим недостатки в своих «живых планах», конкретно связанных с их стратегиями сворачивания позиций по деривативам.

План Bank of America был отмечен на неспособность использовать даты вне обычных бизнес-процессов для оценки потребностей в ресурсах при сворачивании своего портфеля деривативов. Это вызывает опасения относительно его способности реализовать предпочитаемую стратегию разрешения во время реального финансового кризиса.

Goldman Sachs подвергся критике за то, как он управляет своим портфелем деривативов, особенно за его способность сегментировать портфель с учетом характеристик на уровне сделок.

Как Fed, так и FDIC не согласились со сложностью и детализацией, необходимыми для точного измерения времени выхода и затрат, а также с трудностью сворачивания портфеля в сценарии разрешения.

По теме: Крах долга Америки либо подстегнет, либо сломает крипто

JPMorgan Chase также подвергся критике за свою стратегию сворачивания деривативов. Регуляторы указали, что банк не может обновлять определенные экономические условия при расчете необходимого капитала и ликвидности для оперативного сворачивания своего портфеля деривативов. Эта неспособность ставит под угрозу планирование разрешения банка и его общую финансовую стабильность.

Citigroup вызывает больше опасений

Citigroup был самым часто упоминаемым банком, с которым у FDIC и Fed есть проблемы. Регуляторы не одобряют серьезность недостатков «живого плана» Citi. Председатель FDIC Мартин Груэнберг назвал план Citi неубедительным, указывая, что он не облегчит упорядоченное разрешение в соответствии с законом о банкротстве США.

Регуляторы также выявили серьезный недостаток в управлении данными Citi, особенно в его способности точно сворачивать свой портфель деривативов. Эта проблема означает, что расчеты Citi для капитала и потребностей в ликвидности для разрешения неточны, что создает значительные риски в сценарии кризиса.

Напротив, Fed занял немного более мягкую позицию, классифицировав недостатки Citi как менее серьезные. Вывод FDIC, хотя и символический, имеет вес в регуляторных терминах. Когда один орган называет план имеющим недостаток, а другой — дефектом, план считается имеющим недостаток в целом.

FDIC подчеркнул, что до тех пор, пока Citi не решит эти проблемы надежности данных, он должен эффективно обеспечить, чтобы его управленческие рутинные процедуры компенсировали эти слабости.

Джай Хамид