FDIC e Reserva Federal exigem revisões nos planos de vida dos principais bancos

A Corporação Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) e a Reserva Federal (Fed) levantaram preocupações sobre os planos de vida dos principais bancos dos EUA, exigindo revisões.

Os planos de vida são planos essenciais que detalham como os bancos lidariam com uma possível crise e encerrariam as operações sem provocar turbulência econômica mais ampla. O escrutínio destacou particularmente as fraquezas nos planos do Bank of America, Citigroup (Citi), Goldman Sachs e JPMorgan Chase.

Autoridades dos EUA criticam grandes bancos

Cada um desses grandes bancos foi encontrado com deficiências em seus respectivos planos de vida, especificamente relacionados às suas estratégias para desmontar posições de derivativos.

O plano do Bank of America foi sinalizado por sua incapacidade de usar datas fora dos processos comerciais normais para estimar as necessidades de recursos na desmontagem de sua carteira de derivativos. Isso levanta preocupações sobre sua capacidade de implementar sua estratégia de resolução preferida durante uma crise financeira real.

O Goldman Sachs foi criticado pela maneira como lida com sua carteira de derivativos, particularmente sua capacidade de segmentar a carteira de uma maneira que leve em conta as características em nível de negociação.

Tanto o Fed quanto a FDIC discordaram sobre a complexidade e a granularidade necessárias para medir com precisão o tempo e os custos de saída, bem como sobre a dificuldade de desmontar a carteira em um cenário de resolução.

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O JPMorgan Chase também enfrentou críticas por sua estratégia de desmontagem de derivativos. Os reguladores apontaram que o banco é incapaz de atualizar certas condições econômicas ao calcular o capital e a liquidez necessários para desmontar sua carteira de derivativos rapidamente. Essa incapacidade coloca em risco o planejamento de resolução do banco e sua estabilidade financeira geral.

Citigroup atrai mais preocupações

O Citigroup foi o banco mais frequentemente mencionado com o qual a FDIC e o Fed têm problemas. Os reguladores não gostam da gravidade das deficiências do plano de vida do Citi. O presidente da FDIC, Martin Gruenberg, rotulou o plano do Citi como não credível, indicando que não facilitaria uma resolução ordenada sob a lei de falências dos EUA.

Os reguladores também identificaram uma grande deficiência na governança de dados do Citi, particularmente sua capacidade de desmontar com precisão sua carteira de derivativos. Essa questão significa que os cálculos do Citi para necessidades de capital e liquidação de resolução estão errados, representando riscos significativos em um cenário de crise.

Em contraste, o Fed adotou uma postura ligeiramente mais suave, classificando as deficiências do Citi como menos graves. A descoberta da FDIC, embora simbólica, tem peso em termos regulatórios. Quando uma agência rotula um plano como tendo uma deficiência e a outra como tendo uma falha, o plano é considerado como tendo uma falha geral.

A FDIC enfatizou que, até que o Citi resolva esses problemas de confiabilidade de dados, deve garantir efetivamente que suas rotinas de governança compensem essas fraquezas.

Jai Hamid