In den neuesten Informationen zur Volatilität des Bitcoin -Marktes bleibt die technische Darstellung verwirrt. Da der steigende Kanal verlassen wurde, scheint die Ausbruchslinie weit darunter zu liegen. Nach einem erfolgreichen Widerstandsbruch bei der Rallye in Richtung 10.300 $ Bitcoin wieder darunter.
Die erhoffte Korrektur trat nie ein. Bitcoin Preisaktion erwartet . 
Die realisierte 15-Tage-Volatilität liegt etwas um die 60-Prozent-Marke. Über alle Laufzeiten hinweg hat sich Druck auf IV aufgebaut.
Die winzigen Flügel haben sich über die Laufzeiten hinweg materiell hoch bewegt. Während „Smile“ im Allgemeinen tron ist, wenn der IV sinkt, und dies die größte Bewegung ist, die in letzter Zeit beobachtet wurde, scheinen fleischige Calls höher zu sein, während fleischige Puts eher niedriger sind. Relativ gesehen werden keine Optionen, weder Puts noch Calls, unter 0,1 Deltas als trac angesehen.
Volatilität des Bitcoin -Marktes: Rückblick
- Die Long-Call-Skew-Positionen zwischen September und Dezember machen sogar jetzt noch Sinn, wenn man diese hätte und nicht als neue Positionen. Die Anrufverzerrung nähert sich fair. IV war im September fair, während er im Dezember erhöht blieb. Es wird empfohlen, alle Short-Engagements abzudecken, die im September angehäuft wurden. Im Dezember macht der Leaning Short Vega durchaus Sinn.
- Der Ausstieg Mai und der reduzierte Juni offenbaren eher die Risiken. Während der Put-Skew höher ist, reicht die Volatilität von angemessen bis günstig. Hier ist mit einer Korrektur zu rechnen, ein zu kurzes Gamma erwischen ist nicht beabsichtigt. In den letzten sieben Tagen konnte der Handel mit IV und Decay Geld verdienen.
- Der Contango in Bitcoin -Spot-zu-Mai-CME- trac fiel auf 5 $. Es lohnt sich, alle Mai-Shorts in den Juni zu rollen, um die Rendite zu steigern.
Betrachtet man die Volatilität des Bitcoin -Marktes, ist der Call-Skew höher. Wenn man also im September ein flaches Volumen und im Dezember ein kurzes Volumen hatte, während man eine Long-Skew-Position hielt, dann hat man Geld verdient. Nun, Call Skew ist fair für die fleischigen Calls und teuer für den Wing.
Es wird empfohlen, die Long-Skew-Positionen zu verlassen oder zumindest einen Teil des Short-Legs zu kaufen, um das Vega-Engagement auf einen positiven oder neutralen Wert zu bringen. Die Risikoumkehrungen beim Ausstieg aus dem Juni wirkten sich nicht sehr auf die Schräglage aus, wie auf den Vega-Hit und -Verfall, als der Markt sich in Richtung Calls erholte, die sich unterdurchschnittlich entwickelten.
Volatilität des Bitcoin -Marktes: Empfehlungen
- Verlassen Sie die Call-Skew-Positionen zwischen September und Dezember. Suchen Sie nach neuen Möglichkeiten, um die Kotflügel gedeckt zu kürzen.
- Startpositionen im Dezember mit fleischigen Puts, 7000-6500 Level versus Straddles, Vega neutral oder long. Die fleischigen Puts im Dezember sind die attraktivsten Geldoptionen an Bord.
- Der Contango- Bitcoin -Spot zum Juni-CME- trac liegt bei etwa 80 $. Es lohnt sich, es einzusetzen, um die Portfoliorenditen zu steigern.
Die Bitcoin basiert auf Bitcoin BitOoda .
