La Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) y la Reserva Federal (Fed) han expresado su preocupación por los testamentos vitales de los principales bancos estadounidenses y han exigido revisiones.
Los testamentos vitales son planes esenciales que detallan cómo los bancos gestionarían una posible crisis y reducirían sus operaciones sin provocar una turbulencia económica generalizada. El escrutinio ha puesto de relieve, en particular, las debilidades de los planes de Bank of America, Citigroup (Citi), Goldman Sachs y JPMorgan Chase.
Se ha descubierto que cada uno de estos importantes bancos tiene deficiencias en sus respectivos testamentos vitales, específicamente relacionadas con sus estrategias para liquidar posiciones en derivados.
El plan de Bank of America fue criticado por su incapacidad para utilizar fechas fuera de los procesos operativos habituales para estimar las necesidades de recursos para liquidar su cartera de derivados. Esto genera dudas sobre su capacidad para implementar su estrategia de resolución preferida durante una crisis financiera real.
Goldman Sachs fue criticado por la forma en que maneja su cartera de derivados, particularmente su capacidad para segmentar la cartera de una manera que tenga en cuenta las características a nivel comercial.
Tanto la Reserva Federal como la FDIC no estuvieron de acuerdo sobre la complejidad y granularidad necesarias para medir con precisión el momento y los costos de salida y sobre la dificultad de desmantelar la cartera en un escenario de resolución.
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JPMorgan Chase también fue criticado por su estrategia de liquidación de derivados. Los reguladores señalaron que el banco no puede actualizar ciertas condiciones económicas al calcular el capital y la liquidez necesarios para liquidar su cartera de derivados con prontitud. Esta incapacidad pone en riesgo la planificación de resolución del banco y su estabilidad financiera general.
Citigroup genera más preocupaciones
Citigroup fue el banco más mencionado como problemático para la FDIC y la Reserva Federal. A los reguladores no les agrada la gravedad de las defidel testamento vital de Citi. El presidente de la FDIC, Martin Gruenberg, ha calificado el plan de Citi de poco creíble, indicando que no facilitaría una resolución ordenada según la ley de quiebras estadounidense.
Los reguladores tambiéndentuna defiimportante en la gobernanza de datos de Citi, en particular en su capacidad para desmantelar su cartera de derivados con precisión. Este problema implica que los cálculos de Citi sobre las necesidades de capital de resolución y liquidez son erróneos, lo que plantea riesgos significativos en un escenario de crisis.
En contraste, la Reserva Federal ha adoptado una postura ligeramente más flexible, clasificando las deficiencias de Citi como menos graves. La conclusión de la FDIC, si bien simbólica, tiene peso en términos regulatorios. Cuando una agencia clasifica un plan como deficiente y la otra como defi, se considera que el plan presenta una deficiencia en general.
La FDIC enfatizó que hasta que Citi resuelva estos problemas de confiabilidad de los datos, debe garantizar efectivamente que sus rutinas de gobernanza compensen estas debilidades.
Jai Hamid
