La FDIC y la Reserva Federal exigen revisiones a los planes de vida de los principales bancos

La Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) y la Reserva Federal (Fed) han expresado preocupaciones sobre los planes de vida de los principales bancos de EE. UU., exigiendo revisiones.

Los planes de vida son planes esenciales que detallan cómo los bancos manejarían una posible crisis y reducirían sus operaciones sin provocar una turbulencia económica más amplia. El escrutinio ha destacado particularmente las debilidades en los planes de Bank of America, Citigroup (Citi), Goldman Sachs y JPMorgan Chase.

Las autoridades estadounidenses critican a los grandes bancos

Se ha encontrado que cada uno de estos grandes bancos tiene deficiencias en sus respectivos planes de vida, específicamente relacionadas con sus estrategias para desmantelar posiciones de derivados.

El plan de Bank of America fue señalado por su incapacidad para utilizar fechas fuera de los procesos comerciales normales para estimar las necesidades de recursos al desmantelar su cartera de derivados. Esto genera preocupaciones sobre su capacidad para implementar su estrategia de resolución preferida durante una crisis financiera real.

Goldman Sachs fue criticado por la forma en que maneja su cartera de derivados, particularmente su capacidad para segmentar la cartera de manera que tenga en cuenta las características a nivel de operación.

Tanto la Fed como la FDIC discreparon sobre la complejidad y la granularidad requeridas para medir con precisión el tiempo y los costos de salida, así como sobre la dificultad de desmantelar la cartera en un escenario de resolución.

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JPMorgan Chase también enfrentó críticas por su estrategia de desmantelamiento de derivados. Los reguladores señalaron que el banco es incapaz de actualizar ciertas condiciones económicas al calcular el capital y la liquidez necesarios para desmantelar su cartera de derivados de manera oportuna. Esta incapacidad pone en riesgo la planificación de resolución del banco y su estabilidad financiera general.

Citigroup genera más preocupaciones

Citigroup fue el banco mencionado con mayor frecuencia con el que la FDIC y la Fed tienen problemas. A los reguladores no les gusta la gravedad de las deficiencias del plan de vida de Citi. El presidente de la FDIC, Martin Gruenberg, ha calificado el plan de Citi como no creíble, indicando que no facilitaría una resolución ordenada bajo la ley de quiebras de EE. UU.

Los reguladores también identificaron una deficiencia importante en la gobernanza de datos de Citi, particularmente su capacidad para desmantelar con precisión su cartera de derivados. Este problema significa que los cálculos de Citi para las necesidades de capital y liquidez de resolución están fuera de lugar, planteando riesgos significativos en un escenario de crisis.

Por el contrario, la Fed ha adoptado una postura ligeramente más suave, clasificando las deficiencias de Citi como menos graves. El hallazgo de la FDIC, aunque simbólico, tiene peso en términos regulatorios. Cuando una agencia califica un plan como que tiene una deficiencia y la otra como que tiene una deficiencia, el plan se considera que tiene una deficiencia en general.

La FDIC enfatizó que hasta que Citi resuelva estos problemas de confiabilidad de datos, debe garantizar efectivamente que sus rutinas de gobernanza compensen estas debilidades.

Jai Hamid