De acordo com o presidente da FDIC, Martin Gruenberg , os bancos dos EUA têm mais de 620 mil milhões de dólares em perdas não realizadas. No entanto, isto surge na sequência do colapso do Silicon Valley Bank, que trouxe à luz um fosso cada vez maior entre o valor que os grandes credores atribuem às suas obrigações e o que elas realmente valem no mercado. Segundo relatos, o caso do Silicon Valley Bank não é um dent , mas pode ser indicativo de um problema maior para os bancos nos Estados Unidos.
O colapso abrupto e imprevisto do Silicon Valley Bank provocou uma onda de ansiedade no sector financeiro, uma vez que os investidores se perguntam agora o que isto significa para a perspectiva de outras instituições semelhantes. Sendo o maior encerramento de um banco nos EUA desde a crise financeira de 2008, a falência da SVBN Financial é vista como um potencial indicativo de uma instabilidade mais ampla no setor bancário. De acordo com o presidente da Federal Deposit Insurance Corporation, as instituições bancárias dos EUA têm um valor acumulado de 620 mil milhões de dólares em perdas não realizadas, o que poderá potencialmente estar a impulsionar a tendência actual que levou o SVBN à insolvência.
A queda do SVB esteve ligada à diminuição do valor das obrigações que adquiriu durante o período de aumento dos depósitos de clientes, o que exigiu que o banco encontrasse um local para armazenar o cash . A FDIC também observou que activos depreciados semelhantes, ainda por vender, são um problema para as instituições bancárias em geral.
Como as taxas de juro estavam próximas de zero, os bancos aproveitaram a oportunidade de adquirir uma abundância de obrigações e títulos do tesouro. Com os subsequentes aumentos das taxas da Fed implementados para combater a inflação, estes activos foram sujeitos a uma diminuição de valor. É, portanto, essencial que cenários semelhantes sejam monitorizados de perto, uma vez que poderão moldar o futuro de outros bancos.
