Nelle ultime notizie sulla volatilità del Bitcoin , la rappresentazione tecnica rimane confusa. Quando il canale ascendente è stato abbandonato, la linea di breakout sembra essere molto al di sotto. Dopo aver sfondato con successo la resistenza durante il rally verso i 10.300 dollari, Bitcoin è caduto nuovamente sotto di essa.
La correzione prevista non si è mai concretizzata. Ci si aspettano segnali più chiari dall’azione Bitcoin nei giorni a venire. 
La volatilità realizzata a 15 giorni si aggira intorno al 60%. Su tutte le scadenze si è accumulata pressione sull'IV.
Le piccole ali si sono mosse materialmente in alto nel corso delle scadenze. Mentre "smile" è generalmente tron quando l'IV scende, e questa è la mossa più grande a cui si è assistito ultimamente poiché le chiamate carnose sembrano essere più alte, mentre le put carnose sono piuttosto basse. Su base relativa, al di sotto di 0,1 delta non vengono trac opzioni, né put né call.
Volatilità del mercato Bitcoin : revisione
- Le posizioni long call skew tra settembre e dicembre hanno senso anche adesso se si hanno quelle posizioni e non come nuove partecipazioni. La distorsione delle chiamate si sta avvicinando alla normalità. IV è stato discreto nel mese di settembre, mentre è rimasto elevato nel mese di dicembre. Si consiglia di coprire l'eventuale esposizione corta accumulata nel mese di settembre. A dicembre, la posizione corta di Vega ha senso.
- L'uscita di maggio e la riduzione di giugno tendono a rivelare i rischi. Anche se l’inclinazione della put è più elevata, la volatilità varia da ragionevole a conveniente. In questo caso è prevista una correzione e non è previsto che venga rilevata una gamma troppo corta. Negli ultimi sette giorni, il trade è riuscito a guadagnare con IV e Decay.
- Lo spot Contango in Bitcoin rispetto ai trac CME di maggio è sceso a 5 dollari. Vale la pena di estendere le posizioni corte di maggio a giugno, al fine di aumentare i rendimenti.
Osservando la volatilità del mercato Bitcoin , la distorsione delle chiamate è maggiore. Quindi, nel caso in cui si abbia un volume piatto a settembre e un volume corto a dicembre pur mantenendo una posizione lunga e distorta, si è guadagnato denaro. Ora, la distorsione delle chiamate è giusta per le chiamate carnose ed è costosa per l'ala.
Si consiglia di uscire dalle posizioni di long skew o, quanto meno, acquistare una porzione di short leg, in modo da riportare l'esposizione di Vega a positiva o neutra. L'inversione dei rischi derivante dall'uscita da giugno non ha funzionato molto sull'inclinazione, così come sul colpo e sul declino di Vega mentre il mercato si è ripreso verso le chiamate che hanno sottoperformato.
Volatilità del mercato Bitcoin : raccomandazioni
- Uscire dalle posizioni di call skew tra settembre e dicembre. Cercare nuove opportunità per accorciare le ali su base coperta.
- Iniziare le posizioni nelle put carnose di dicembre, livello 7000-6500 contro Straddles, Vega neutral o long. Le put carnose di dicembre sono le opzioni monetarie più allettanti a bordo.
- Il contratto spot di Contango Bitcoin per il trac CME di giugno è di circa $ 80. Vale la pena utilizzarlo per migliorare i rendimenti del portafoglio.
La Bitcoin si basa sui segnali di volatilità del mercato Bitcoin di BitOoda
