En lo último sobre la volatilidad del mercado Bitcoin Como se ha salido del canal ascendente, la línea de ruptura parece estar muy por debajo. Luego de una ruptura exitosa de la resistencia en el repunte hacia los $ 10,300, Bitcoin volvió a caer por debajo de ella.
La corrección que se anticipó nunca se materializó. Se esperan señales más la acción del precio Bitcoin 
La volatilidad realizada de 15 días está algo alrededor de la marca del 60 por ciento. La presión se ha estado acumulando en IV a lo largo de los vencimientos.
Las diminutas alas se han estado moviendo materialmente alto a lo largo de los vencimientos. Mientras que la "sonrisa" es generalmente más tron cuando la IV baja, y este es el movimiento más grande que se ha visto últimamente, ya que las llamadas carnosas parecen ser más altas, mientras que las puts carnosas son bastante más bajas. En términos relativos, ninguna opción, ni put ni call, se considera atractiva por debajo de trac deltas.
Volatilidad del mercado de Bitcoin : Revisión
- Las posiciones sesgadas de llamadas largas entre septiembre y diciembre incluso ahora tienen sentido si uno las tuviera y no como nuevas posiciones. El sesgo de llamadas se ha acercado a la feria. El IV fue justo en septiembre, mientras que se mantuvo elevado en diciembre. Se recomienda cubrir cualquier exposición corta que se haya acumulado en septiembre. En diciembre, la Vega corta inclinada tiene sentido.
- La salida de mayo y el junio reducido tienden a revelar los riesgos. Si bien el sesgo de venta es mayor, la volatilidad varía de razonable a barata. Se espera una corrección aquí, y no se pretende que se detecte una gamma demasiado corta. Durante los últimos siete días, el comercio pudo ganar dinero en IV y Decay.
- El spot de trac en Bitcoin para los contratos CME de mayo cayó a $5. Merece la pena trasladar los cortos de mayo a junio para mejorar los rendimientos.
Al observar la volatilidad del mercado de Bitcoin , el sesgo de llamada es mayor. Entonces, en caso de que uno tuviera un volumen plano en septiembre y un volumen corto en diciembre mientras mantenía una posición sesgada larga, entonces uno ha ganado dinero. Ahora, el sesgo de llamada es justo para las llamadas carnosas y es costoso para el ala.
Se recomienda salir de las posiciones de sesgo largo o, al menos, comprar una porción de pierna corta, para llevar la exposición de Vega a positiva o neutral. Las reversiones de riesgos de la salida de junio no funcionaron mucho en el sesgo, como en el golpe y la caída de Vega a medida que el mercado se recuperó hacia las llamadas que tuvieron un rendimiento inferior.
Volatilidad del mercado de Bitcoin : recomendaciones
- Salir de las posiciones de sesgo de llamada entre septiembre-diciembre. Buscar nuevas oportunidades para acortar las alas de manera cubierta.
- Posiciones iniciales en puts carnosas de diciembre, nivel 7000-6500 frente a Straddles, Vega neutral o largo. Las puts carnosas de diciembre son las opciones de dinero más atractivas a bordo.
- El spot de trac Bitcoin para el contrato CME de junio es de aproximadamente $80. Vale la pena usarlo para mejorar los rendimientos de la cartera.
El Bitcoin se basa en las señales de volatilidad del mercado Bitcoin BitOoda
