FDIC und Federal Reserve verlangen Überarbeitungen der Lebenspläne (Living Wills) führender Banken

Die Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) und die Federal Reserve (Fed) haben Bedenken bezüglich der Lebenspläne (Living Wills) großer US-Banken geäußert und Überarbeitungen gefordert.

Lebenspläne sind wesentliche Pläne, die detailliert beschreiben, wie Banken mit einer potenziellen Krise umgehen und ihre Operationen abwickeln würden, ohne breitere wirtschaftliche Turbulenzen auszulösen. Die Prüfung hat insbesondere Schwächen in den Plänen von Bank of America, Citigroup (Citi), Goldman Sachs und JPMorgan Chase hervorgehoben.

US-Behörden kritisieren große Banken

Bei jeder dieser großen Banken wurden Mängel in ihren jeweiligen Lebensplänen festgestellt, die sich spezifisch auf ihre Strategien zum Abbau von Derivatepositionen bezogen.

Bank of Americas Plan wurde kritisiert für seine Unfähigkeit, Daten außerhalb normaler Geschäftsprozesse zur Schätzung des Ressourcenbedarfs beim Abbau seines Derivateportfolios zu verwenden. Dies wirft Bedenken hinsichtlich seiner Fähigkeit auf, seine bevorzugte Abwicklungsstrategie während einer tatsächlichen Finanzkrise umzusetzen.

Goldman Sachs wurde für die Art und Weise kritisiert, wie es mit seinem Derivateportfolio umgeht, insbesondere für seine Fähigkeit, das Portfolio so zu segmentieren, dass handelsbezogene Merkmale berücksichtigt werden.

Sowohl die Fed als auch die FDIC waren der Meinung, dass die Komplexität und Granularität, die für eine genaue Messung der Ausstiegszeit und -kosten erforderlich sind, sowie die Schwierigkeit, das Portfolio in einem Abwicklungsszenario abzuwickeln, unterschätzt wurden.

Verwandte Themen: Amerikas Schuldenkrise wird Krypto entweder stärken oder zerstören

JPMorgan Chase sah sich ebenfalls Kritik für seine Derivate-Abwicklungsstrategie ausgesetzt. Die Aufsichtsbehörden wiesen darauf hin, dass die Bank bestimmte wirtschaftliche Bedingungen bei der Berechnung des zur schnellen Abwicklung ihres Derivateportfolios erforderlichen Kapitals und der Liquidität nicht aktualisieren kann. Diese Unfähigkeit gefährdet die Abwicklungsplanung der Bank und ihre allgemeine finanzielle Stabilität.

Citigroup zieht weitere Bedenken auf sich

Citigroup war die am häufigsten genannte Bank, bei der die FDIC und die Fed Probleme haben. Die Aufsichtsbehörden sind nicht mit der Schwere der Mängel in Citis Lebensplan einverstanden. FDIC-Vorsitzender Martin Gruenberg hat Citis Plan als nicht glaubwürdig eingestuft, was darauf hindeutet, dass er keine geordnete Abwicklung gemäß dem US-Insolvenzrecht ermöglichen würde.

Die Aufsichtsbehörden identifizierten auch eine große Schwäche in Citis Datenverwaltung, insbesondere in seiner Fähigkeit, sein Derivateportfolio genau abzuwickeln. Dieses Problem bedeutet, dass Citis Berechnungen für das Abwicklungskapital und den Liquiditätsbedarf danebenliegen, was in einem Krisenszenario erhebliche Risiken darstellt.

Im Gegensatz dazu hat die Fed eine etwas weichere Haltung eingenommen und Citis Mängel als weniger schwerwiegend eingestuft. Die Feststellung der FDIC ist zwar symbolisch, trägt aber in regulatorischer Hinsicht Gewicht. Wenn eine Behörde einen Plan als mit einem Mangel behaftet und die andere als mit einer Schwäche behaftet kennzeichnet, wird der Plan insgesamt als mit einem Mangel behaftet eingestuft.

Die FDIC betonte, dass Citi, bis es diese Datenzuverlässigkeitsprobleme löst, effektiv sicherstellen muss, dass seine Governance-Routinen diese Schwächen ausgleichen.

Jai Hamid